Titlebook: Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen; Eine empirische Anal Simon Schiffel Book 2009 Gabler Verlag | Springer Fach

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Unternehmensanleihen ein starkes Wachstum. Der Modellierung und Analyse von Ausfallrisiken kommt deshalb in der wissenschaftlichen Forschung eine besondere Stellung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits

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Konzeption der empirischen Untersuchung und Datenaufbereitung,trukturkurven und diskutiert Verfahren zur Approximation von Zinsstrukturen. Aus den ermittelten ausfallrisikolosen und -risikobehafteten Zinsstrukturen werden die impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten abgeleitet. Die Auswertung und Analyse der Ausfallwahrscheinlichkeiten ist dann Gegenstand von Kapitel 5.

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Empirische Methodik: Bestimmung von impliziten Ausfallwahrscheinlichkeiten aus Zinsstrukturkurven, hervor. Abschnitt 4.2 behandelt die Anforderungen und Besonderheiten der Approximation von Diskontfunktionen, bevor in Abschnitt 4.3 g?ngige klassische Methoden der Zinsstruktursch?tzung vorgestellt werden. Ein Pretest in Abschnitt 4.4 zeigt auf, dass die klassischen Verfahren für eine Approximation mit wenigen Anleihen nicht geeignet sind.

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Book 2009llung zu. Simon Schiffel untersucht, wie ein geeignetes Approximationsverfahren zur Bestimmung der Zinsstruktur aussehen sollte, um bereits aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu sch?tzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren.

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Einleitung,Verfahren, welche bei der Sch?tzung der ausfallrisikolosen Zinsstrukturkurven zu guten Ergebnissen führen. Diese fungieren als Ausgangsbasis für weitere überlegungen, bspw. bei der Bewertung von Finanzinstrumenten oder als ausfallrisikoloser Referenzzinssatz.

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aus wenigen Anleihedaten die Zinsstruktur zu sch?tzen. Hieraus lassen sich implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen errechnen und empirisch analysieren.978-3-8349-2019-5978-3-8349-8442-5

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https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8442-5Anleihen; Corporate Bond; Credit Spread; REITs; Risikomanagement; Unternehmensanleihen; Zinsstruktur; Zinss

起草

Charakterisierung von Unternehmensanleihen,folgt die Darstellung der grundlegenden Funktionsweise von Anleihen sowie die Charakteristika bedeutender Anleihetypen und die Vorstellung wichtiger Emissions-w?hrungen. Abschnitt 2.2 befasst sich mit den Risiken von Unternehmensanleihen, wobei zun?chst die Risiken kategorisiert und anschlie?end einige Risiken ausführlicher erl?utert werden.