| 書目名稱 | Finanzmathematik in diskreter Zeit |
| 編輯 | Nicole B?uerle,Ulrich Rieder |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/344/343414/343414.mp4 |
| 概述 | Bietet einen runden, leicht verst?ndlichen Einstieg in die moderne Finanzmathematik.Enth?lt viele Aufgaben und L?sungen.Bestens sowohl vorlesungsbegleitend als auch zum Selbststudium geeignet.Includes |
| 叢書名稱 | Masterclass |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verst?ndliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erl?utert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu geh?ren die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die L?sung optimaler Stopp-Probleme, ?die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt..Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verst?ndnis der Inhalte aus und zahlreiche übungsaufgaben mit ausführlichen L?sungen sowie drei Anh?nge erleichtern das Selbststudium.. |
| 出版日期 | Textbook 2017 |
| 關(guān)鍵詞 | Finanzmathematik; Optionspreistheorie; Portfolio-Optimierung; Diskrete Modelle; Risikomessung; quantitati |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8 |
| isbn_softcover | 978-3-662-53530-1 |
| isbn_ebook | 978-3-662-53531-8Series ISSN 2731-3557 Series E-ISSN 2731-3565 |
| issn_series | 2731-3557 |
| copyright | Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-14 15:18
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