| 書目名稱 | Finanzmathematik |
| 副標(biāo)題 | Die Bewertung von De |
| 編輯 | Albrecht Irle |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/344/343404/343404.mp4 |
| 叢書名稱 | Teubner Studienbücher Mathematik |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gewürdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gef?rdert haben. Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Methoden zur Untersuchung von europ?ischen und amerikanischen Optionen, insbesondere wird eine ausführliche Behandlung der Black-Scholes-Formel gegeben.Moderne finanzmathematische Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, sind eng mit der Theorie der stochastischen Prozesse verbunden. Es werden daher die ben?tigten Begriffe und Resultate über stochastische Prozesse bis hin zur stochastischen Integration in ihrer Wechselbeziehung zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen behandelt.Ziel des Buches ist es, den mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgebildeten Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen und damit ein vertieftes Verst?ndnis für die Praxis der Finanzm?rkte zu vermitteln."... To summarize, this is a very useful complement to Teubner‘s program on mathematical stochastics."N |
| 出版日期 | Textbook 19981st edition |
| 關(guān)鍵詞 | Amerikanische Claims; Black-Scholes-Modell; Derivate; Differentialgleichung; Differentialgleichungen; Fin |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-94679-9 |
| isbn_ebook | 978-3-322-94679-9Series ISSN 1615-3405 |
| issn_series | 1615-3405 |
| copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 |
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GMT+8, 2025-10-12 21:35
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