| 書目名稱 | Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ?konometrischer Verfahren |
| 副標題 | Ergebnisse des 4. Ka |
| 編輯 | Georg Bol,Gholamreza Nakhaeizadeh,Karl-Heinz Vollm |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/344/343389/343389.mp4 |
| 叢書名稱 | Wirtschaftswissenschaftliche Beitr?ge |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Das Buch befa?t sich mit der Anwendung klassischer ?konometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ?konometrische Sch?tzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Sch?tzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makro?konomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der ?konomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der ?konomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose. |
| 出版日期 | Conference proceedings 1994 |
| 關(guān)鍵詞 | Finanzmarkt; Integration; Kointegration; Modellierung; Neuronale Netze; cointegration; stochastische Proze |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-46948-0 |
| isbn_softcover | 978-3-7908-0748-6 |
| isbn_ebook | 978-3-642-46948-0Series ISSN 1431-2034 |
| issn_series | 1431-2034 |
| copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1994 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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