Titlebook: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten; Computational Financ Rüdiger Seydel Textbook 2017Latest edition Springer-Verla

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https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0612-5en 1.2 charakterisiert ist. Insbesondere genügt der Preis . des Underlyings als stochastischer Prozess einer geometrischen Brownschen Bewegung. Dann l?st im Fall einer standard-europ?ischen Option deren Wertfunktion .(., .) die Black-Scholes-Gleichung (1.5). Die L?sung dieser speziellen partiellen D

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Writing a Custom Content Panel,Kap. 3 (Monte-Carlo-Methoden) und Kap. 4 (Finite-Differenzen-Methoden) diskutiert. Wie schon in Kap. 1 angemerkt, gibt es au?er den Standardoptionen eine Vielzahl weiterer Optionen, die als ?exotische“ Optionen bezeichnet werden, auch wenn ihre Nutzung Alltag ist. Dazu geh?ren Optionen mit komplizie

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Einführung in die numerische Berechnung von FinanzderivatenComputational Financ

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