Titlebook: Einführung in die Statistik der Finanzm?rkte; Jürgen Franke,Wolfgang H?rdle,Christian Hafner Textbook 20011st edition Springer-Verlag Berl

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Juin-Kuan Chong,Colin F. Camerer,Teck-Hua Hohe Daten aus der Praxis, die — im Gegensatz zum fallenden Stein — nicht befriedigend durch einen einfachen deterministischen Mechanismus beschrieben werden k?nnen, lassen sich als Zufallsgr??en modellieren.

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Ching Chyi Lee,Eythan Weg,Rami ZwickArbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgel?sten Transaktionen würden ebenfalls augenblicklich die Preise der involvierten Finanzinstrumente so ?ndern, dass die Arbitragem?glichkeit sofort verschwindet.

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Stochastische Integrale und Differentialgleichungenine wesentliche Rolle, die als L?sungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verst?ndlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Abschnitt 4 erarbeiteten

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