Titlebook: Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken; Timo Reinschmidt Book 2006 Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006 D

Roosevelt

書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影響因子(影響力)




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引頻次




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken被引頻次學(xué)科排名




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken年度引用學(xué)科排名




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken讀者反饋




書目名稱Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken讀者反饋學(xué)科排名

Conspiracy

Grundlagen der modernen Portfoliotheorie,im Portfoliomanagement ergibt sich mit der grundlegende Fragestellung, wie das Verm?gen (Budget) auf die einzelnen Assets aufgeteilt werden soll. . (1952), der als Begründer der modernen Portfoliotheorie gilt, liefert mit dem Mittelwert-Varianzoder auch μ-σ-Ansatz einen L?sungsweg, indem er das Sele

cinder

maroon

disciplined

,Dynamische Volatilit?ts-Timing-Strategie auf Intraday-Daten,einer theoretisch genaueren Sch?tzung der Varianz-Kovarianz-Matrix fuhren sollten. Allerdings kann die durch Marktmikroeffekte auftretende Autokorrelation der Intraday-Renditen zu Verzerrungen der Sch?tzungen fuhren. Weitere Verzerrungen entstehen m?glicherweise durch fehlende Renditebeobachtungen ü

Fortuitous

Schlussbetrachtung, für den deutschen Kapitalmarkt der ?konomische Wert einer dynamischen Steuerung von Portfolios anhand der zweiten zentralen Momente der Renditeverteilung auf Basis von Tages- und Intraday-Daten untersucht. Neben der überprüfung von Sch?tzmodellen aus der Literatur werden als Grundlage für die dynam

Fortuitous

Book 2006Varianzen und Kovarianzen mit einer deutlich h?heren Genauigkeit gesch?tzt werden. Nicht zuletzt deswegen hat die Steuerung der Portfoliorisiken in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen...Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt d

合同

Ethics

ntierten Varianz-Kovarianz-Sch?tzer, der neben weiteren, klassischen Sch?tzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Sch?tzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt...978-3-8350-0241-8978-3-8350-9071-2

FANG

https://doi.org/10.1007/978-3-322-83616-8us Dax- und Rex-Index. Für die Betrachtung der Portfolios basierend auf Tagesdaten dient dabei der Zeitraum von Januar 1992 bis Juli 2004, der Intraday-Betrachtung liegen Dax-Aktien von Anfang 1998 bis Ende 2001 zugrunde.