| 書目名稱 | Die Sch?tzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie | | 副標題 | Implizit erwartete R | | 編輯 | Meike Martina Hagemeister | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/276/275593/275593.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Die Erkl?rung von Preisen auf Finanzm?rkten und den sich hieraus ergebenden erwarteten Renditen steht im Zentrum der modernen Kapitalmarkttheorie. Die theoretische Literatur hierzu ist heute schon sehr umfangreich und entwickelt sich best?ndig weiter. Trotzdem muss man gerade für Aktienm?rkte konstatieren, dass die theoretischen Modelle noch immer gro?e Schwierigkeiten haben, die beobachteten Marktpreise zu erkl?ren. Eine Erkl?rung hierfür k?nnte sein, dass die theoretischen Modelle Aussagen über die erwarteten Renditen treffen, w?hrend die empirischen überprüfungen auf Basis von realisierten Renditen stattfinden. Da aber erwartete Renditen nur unter sehr idealisierten Bedingungen verl?sslich aus realisierten Renditen gesch?tzt werden k?nnen, liegt die Ursache der schlechten Erkl?rungskraft der theoretischen Modelle m?glicherweise gar nicht in der Theorie begründet, sondern resultiert aus der mangelhaften empirischen Umsetzung der Theorietests. Deshalb wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder gefordert, neue Verfahren zur Sch?tzung erwarteter Renditen zu verwenden, die nicht auf realisierten Renditen aufbauen. Das derzeit wohl bekannteste Verfahren hierzu, das Residual Income M | | 出版日期 | Book 2010 | | 關鍵詞 | B?rse; CAPM-Tests; Finanzmarkt; Kapitalmarkt; Portfolio; Portfoliooptimierung; Residual-Income-Modell | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-8497-5 | | isbn_softcover | 978-3-8349-2204-5 | | isbn_ebook | 978-3-8349-8497-5 | | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2010 |
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