| 書目名稱 | Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminb?rse |
| 副標(biāo)題 | Eine empirische Anal |
| 編輯 | Torsten K?pke |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/275/274742/274742.mp4 |
| 叢書名稱 | Wirtschaftswissenschaftliche Beitr?ge |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Mit der Gründung der Deutschen Terminb?rse (DTB) erh?hte sich das Volumen in der Bundesrepublik gehandelter Aktienoptionen sehr stark. Der Wert einer Option h?ngt von den Erwartungen der Marktteilnehmer über die zukünftige Schwankungsbreite der Aktienkurse, der sogenannten Volatilit?t ab. Deren Sch?tzung stellt das zentrale Problem der Optionsbewertung dar und ist das Hauptthema des Buches..Die Auswirkungen der Verwendung unterschiedlicher Sch?tzfunktionen für die Volatilit?t auf die Beurteilung der Güte des .Black/Scholes.-Modells werden anhand dreier Kriterien untersucht: Prognosegüte der Sch?tzung; Anpassung der Modellwerte an die beobachteten Marktpreise und der Erfolg einer Handelsstrategie zur Ausnutzung von Differenzen zwischen Marktpreisen und Modellwerten. |
| 出版日期 | Book 1995 |
| 關(guān)鍵詞 | Optionen; Optionsbewertung; Regression; Strategie |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-46978-7 |
| isbn_softcover | 978-3-7908-0870-4 |
| isbn_ebook | 978-3-642-46978-7Series ISSN 1431-2034 |
| issn_series | 1431-2034 |
| copyright | Physica-Verlag Heidelberg 1995 |
|Archiver|手機版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-8 15:59
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