| 書目名稱 | Die Komponenten des Kreditspreads | | 副標題 | Zinsstrukturuntersch | | 編輯 | Ulf Bachmann | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/274/273872/273872.mp4 | | 圖書封面 |  | | 描述 | Die "richtige" Bewertung von (kredit-)risikobehafteten Anleihen hat in den letzten Jahren verst?rkt an Bedeutung gewonnen. Marktteilnehmer sind nicht nur an den Risikoarten, sondern auch an der jeweiligen H?he des Risikos interessiert, das sie beim Erwerb ausfallbehafteter Anleihen eingehen. ..Ulf Bachmann geht der Frage nach, wofür Investoren beim Erwerb ausfallbehafteter Anleihen im Vergleich zu Staatsanleihen entlohnt werden. Auf der Basis US-amerikanischer Indizes erkl?rt er die Kreditspreads u. a. anhand von Liquidit?t, Ausfallrisiken und systematischen Faktoren und zeigt, dass das eigentliche Ausfallrisiko in den Ratingkategorien AAA bis BB im Vergleich zu Liquidit?t und systematischen Faktoren für die H?he des Spreads eine untergeordnete Rolle spielt. Der Autor erl?utert Einflussfaktoren sowie Verbundeffekte zwischen den identifizierten Komponenten des Spreads und analysiert sie im Zeitablauf. Dabei wird deutlich, dass verschiedene Risikoarten, z.B. Kredit- und Marktrisiko, nicht getrennt voneinander betrachtet werden k?nnen. .. | | 出版日期 | Book 2004 | | 關(guān)鍵詞 | Anleihefinanzierung; Anleihen; Finanzierung; Kredit; Kreditspread; Liquidit?t; Rating; Risikoarten; Verbundr | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-09728-0 | | isbn_softcover | 978-3-8244-8146-0 | | isbn_ebook | 978-3-663-09728-0 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2004 |
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