| 書(shū)目名稱 | Die Hedgingeffektivit?t von Aktienindexfutures | | 編輯 | Rainer Albrecht | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/274/273496/273496.mp4 | | 圖書(shū)封面 |  | | 描述 | Die Arbeit von Herrn Albrecht behandelt ein altes Thema mit fortgeschrittenen Methoden. Es geht um die Frage, ob und wie effektiv sich Investoren, die durch die übernahme von Kassapositionen einem Preisrisiko ausgesetzt sind, mit Hilfe von Termingesch?ften absichern k?nnen. Dabei konzentriert sich der Verfasser auf b?rsengehandelte Termingesch?fte, also Futures, und hat dabei vor allem Financial Futures im Blick. Im wesentlichen besteht die Arbeit von Herrn Albrecht aus zwei Abschnitten. Im ersten Hauptteil werden Hedgingtheorien an Futuresm?rkten vorgestellt, beschrieben und kritisiert. Im zweiten Hauptteil wird die Effektivit?t von Hedginggesch?ften mit Hilfe von Aktienindex-Futures empirisch überprüft. Die Bedeutung von B?rsengesch?ften mit dem Ziel der Risikovernichtung oder wenigstens Risikoverminderung hat in den letzten zwanzig Jahren st?ndig zugenommen. Und natürlich hat die wissenschaftliche Diskussion diesen Proze? begleitet. Dabei hat man gelegentlich den Eindruck gewinnen müssen, da? die von der Theorie bereitgestellten Methoden derart "ausgeklügelt" sind, da? "normale" Praktiker damit nicht mehr recht umgehen k?nnen. Vor diesem Hintergrund ist die Frage zu stellen, ob | | 出版日期 | Textbook 1995 | | 關(guān)鍵詞 | Aktien; Aktienindex; Futures; Hedging; Portfolio; Portfolio Selection; Portfolioselektion; REITs; Wertpapier | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-92420-9 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6198-1 | | isbn_ebook | 978-3-322-92420-9 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 |
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