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Titlebook: Die Bewertung von DM-Zinsswaps; Zinsdifferenzen zwis Wolfgang Kirschner Book 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Anleihen.Beschaffung.B

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 16:37:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
書目名稱Die Bewertung von DM-Zinsswaps
副標題Zinsdifferenzen zwis
編輯Wolfgang Kirschner
視頻videohttp://file.papertrans.cn/272/271877/271877.mp4
圖書封面Titlebook: Die Bewertung von DM-Zinsswaps; Zinsdifferenzen zwis Wolfgang Kirschner Book 1998 Springer Fachmedien Wiesbaden 1998 Anleihen.Beschaffung.B
描述Der Markt für Zins- und W?hrungsswaps ist durch ein stürmisches Wachstum gekennzeichnet. Bisher liegen wenige Forschungsarbeiten vor, die den deutschen Markt umfassend charakterisieren. Ausgehend von den grundlegenden Merkmalen des Marktes für DM-Swaps definiert Wolfgang Kirschner Swapspreads und Methoden zu ihrer Berechnung. Grundlage der Spreadanalyse ist hierbei ein Arbitragemodell in einem Kapitalmarkt mit Friktionen. Der Autor zeigt, ob und warum signifikante Swapspreads existieren, wie sich Swapspreads ver?ndern und auf welche Ursachen sie zurückzuführen sind. Bewertungsunterschiede zwischen DM-Zinsswaps und DM-Anleihen resultieren im wesentlichen aus Wertpapierleihgebühren, Kosten der Eigenkapitalunterlegung sowie der Volatilit?t von Zinss?tzen.
出版日期Book 1998
關鍵詞Anleihen; Beschaffung; Bewertung; Bilanz; Kapitalmarkt; Kreditrisiko; Liquidit?t; Swaps; Wachstum; Wertpapier
版次1
doihttps://doi.org/10.1007/978-3-663-08375-7
isbn_softcover978-3-8244-6629-0
isbn_ebook978-3-663-08375-7
copyrightSpringer Fachmedien Wiesbaden 1998
The information of publication is updating

書目名稱Die Bewertung von DM-Zinsswaps影響因子(影響力)




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書目名稱Die Bewertung von DM-Zinsswaps讀者反饋




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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-21 22:20:44 | 只看該作者
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 00:35:58 | 只看該作者
Berechnungsmethoden, Datenbasis und Entwicklung der DM-Swapspreads,as unter Swapspreads im Rahmen dieser Arbeit zu verstehen ist, welche Spreads im einzelnen dabei interessieren und wie die entsprechenden Spreads berechnet werden. Anschlie?end wird dargestellt, mit welchen Daten die Messung der DM-Swapspreads erfolgt. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Proble
地板
發(fā)表于 2025-3-22 05:00:57 | 只看該作者
5#
發(fā)表于 2025-3-22 11:20:21 | 只看該作者
Swapspreads in einem vollkommenen und unvollkommenen Kapitalmarkt,itragefreiheit die Swapspreads gleich null sind. Um die tats?chlichen Spreads, die meist signifikant von null abweichen, zu erkl?ren, werden die einzelnen Annahmen dieses Basismodells modifziert. So lassen sich auf der Grundlage des hier dargestellen Bewertungsansatzes die Abweichungen von den zugru
6#
發(fā)表于 2025-3-22 15:43:03 | 只看該作者
7#
發(fā)表于 2025-3-22 19:44:08 | 只看該作者
,Swapspreads und Liquidit?tsbeschaffung,editrisiken oder zus?tzliche Kosten/Ertr?ge für Wertpapierleih- und Futuregesch?fte bzw. für das damit durchgeführte Hedging von Swaps berücksichtigt werden. Im folgenden wird eine weitere Voraussetzung des vollkommenen Kapitalmarktes - der zu jeder Zeit unbegrenzte Zugang zu finanziellen Mitteln -i
8#
發(fā)表于 2025-3-22 22:07:58 | 只看該作者
9#
發(fā)表于 2025-3-23 03:20:16 | 只看該作者
http://image.papertrans.cn/d/image/271877.jpg
10#
發(fā)表于 2025-3-23 08:54:13 | 只看該作者
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