| 書目名稱 | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung |
| 編輯 | Christoph W?ster |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/272/271876/271876.mp4 |
| 圖書封面 |  |
| 描述 | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds verlangt aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der verbrieften Rechte einen sehr flexiblen Modellansatz. Eine zus?tzliche Anforderung ergibt sich aus den langen Laufzeiten der Wertpapiere, die die üblicherweise getroffene Annahme einer deterministischen Zinsentwicklung als nicht mehr gerechtfertigt erscheinen lassen...Christoph W?ster entwickelt in einem konsistenten zeitstetigen Modellrahmen zun?chst geschlossene Bewertungsformeln für einfache idealtypische Convertible Bonds. Neben einer Beurteilung der an den Finanzm?rkten notierten Preise erm?glichen sie die Ermittlung von Sensitivit?tskennzahlen, die sich insbesondere im Risikomanagement einsetzen lassen. Die Berücksichtigung marktüblicher Vertragsbestandteile erfolgt anschlie?end in theoretisch fundierten algorithmischen L?sungsans?tzen einer zeitdiskreten Modellwelt. . |
| 出版日期 | Book 2004 |
| 關(guān)鍵詞 | Anleihe; Bewertung; Convertible Bond; Finanzierung; Finanzm?rkte; Option; Risikomanagement; Wandelschuldver |
| 版次 | 1 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-81726-6 |
| isbn_softcover | 978-3-8244-8072-2 |
| isbn_ebook | 978-3-322-81726-6 |
| copyright | Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004 |
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