Titlebook: DAX-Future-Arbitrage; Eine kritische Analy Birgit Jan?en Textbook 1995 Springer Fachmedien Wiesbaden 1995 Anlage.Arbitrage.Bilanz.Derivate.

使無(wú)罪

書目名稱DAX-Future-Arbitrage影響因子(影響力)




書目名稱DAX-Future-Arbitrage影響因子(影響力)學(xué)科排名




書目名稱DAX-Future-Arbitrage網(wǎng)絡(luò)公開度




書目名稱DAX-Future-Arbitrage網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名




書目名稱DAX-Future-Arbitrage被引頻次




書目名稱DAX-Future-Arbitrage被引頻次學(xué)科排名




書目名稱DAX-Future-Arbitrage年度引用




書目名稱DAX-Future-Arbitrage年度引用學(xué)科排名




書目名稱DAX-Future-Arbitrage讀者反饋




書目名稱DAX-Future-Arbitrage讀者反饋學(xué)科排名

態(tài)度暖昧

expdient

Arbitrage mit dem Dax-Future-Kontrakt,nhang zwischen beiden, der sich aus der Tatsache ergibt, da? die am Terminmarkt gehandelten Finanzterminkontrakte von Kassainstrumenten hergeleitete Finanztitel sind. Daraus folgt, da? auch zwischen den Preisen beider Instrumente eine Beziehung bestehen mu?.. Die Gleichgewichtsbeziehung der Preise v

提名的名單

dominant

Mortal

Mortal

Zusammenfassung,markt. Zu diesem Zweck wurden zun?chst das Basisobjekt DAX und das Finanzderivat DAX-Future grundlegend beschrieben. Ausgehend von der Pr?misse des vollkommenen Kapitalmarktes wurden verschiedene Arbitrage-Strategien mit dem DAX-Future dargestellt, bevor am Beispiel der allgemein üblichen Interpreta

harangue

John Henry Castellanos,Jianying Zhouge am Markt und damit von den Marktkr?ften bestimmt werden,. ist darauf zurückzuführen, da? die Preise beider Instrumente langfristig von den gleichen Fundamentalfaktoren beeinflu?t werden, welche zu Kauf- und Verkaufsentscheidungen der Marktteilnehmer auf beiden M?rkten führen..

有機(jī)體

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