書目名稱 | Credit Default Swaps und Informationsgehalt | 編輯 | Eva Wagner | 視頻video | http://file.papertrans.cn/240/239629/239629.mp4 | 圖書封面 |  | 描述 | Trotz oder gerade wegen der aktuellen Situation an den Kapitalm?rkten und im Bankwesen stellen Kred- derivate für die Finanzwelt ein h?chst relevantes Thema dar. Sie sind wichtige Instrumente der Steuerung bzw. des Managements von Kreditportfolios geworden und erm?glichen die Weitergabe von Bonit?tsrisiken an den Kapitalmarkt. Der volumensm??ige Zuwachs in den letzten Jahren ist sehr beeindruckend. Frau Dr. Eva Wagner setzt sich in ihrer Arbeit mit einem Derivat, n?mlich dem Credit Default Swap (CDS) auseinander. Konkret geht es dabei prim?r um die Fragestellungen der Informationsverteilung am CDS- Markt. Unter Bezugnahme auf entsprechende ? nanzierungstheoretische Stützungen kommt die Autorin zur These, dass die in Deutschland und ?sterreich bedeutsamen Universalbanken mit Hausbankenfunktionen zu vielen Unternehmen einen Informationsvorsprung am CDS-Markt h?tten, den sie natürlich zu ihren Gunsten ausnützen wollen. Die Gründe für diesen Informationsvorsprung ergeben sich aufgrund der vielf?ltigen Beziehungen zu diesen Unternehmen, die über die klassische Kredit? nanzierung hinausgehen. Nach einer intensiven Diskussion schon ergangener Studien wird eine aufw?ndige empirische Analys | 出版日期 | Book 2008 | 關(guān)鍵詞 | Ausfallrisiko; CDS; Informationsasymmetrie; Kreditderivate; Kreditrisiko; Preigekr?nt; Rating | 版次 | 1 | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9869-9 | isbn_softcover | 978-3-8349-1204-6 | isbn_ebook | 978-3-8349-9869-9 | copyright | Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2008 |
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