Titlebook: Bubbles und Excess Volatility auf dem deutschen Aktienmarkt; Christoph Bruns Textbook 1994 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler

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https://doi.org/10.1057/9780230294998e zweckm??ige übersetzung ergibt sich durch den Ausdruck ‘erh?hte Volatilit?t’.. Nicht selten wird im Zusammenhang mit der überprüfung von Kapitalm?rkten auf die Existenz von ‘Excess Volatility’ auch von Varianzgrenzen-Modellen gesprochen.

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Die Existenz von ‘Excess Volatility’ auf Kapitalm?rktene zweckm??ige übersetzung ergibt sich durch den Ausdruck ‘erh?hte Volatilit?t’.. Nicht selten wird im Zusammenhang mit der überprüfung von Kapitalm?rkten auf die Existenz von ‘Excess Volatility’ auch von Varianzgrenzen-Modellen gesprochen.

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Die Grundkonzeption der Untersuchungvon ‘Bubbles’ und/oder überh?hten Volatilit?ten für verschiedene Zeitr?ume der Vergangenheit nachweisen l??t. Darüber hinaus wird im Rahmen der empirischen Tests auf ‘Bubbles’ deren Prognosem?glichkeit untersucht.

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Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von ‘Excess Volatility’ittelpunkt, so besch?ftigt sich dieser Abschnitt mit den Schwankungen beider Zeitreihen. Es wird gefragt, ob die Aktienkurse permanent gr??eren Schwankungen ausgesetzt sind, als dies fundamental gerechtfertigt ist.

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Untersuchung des deutschen Aktienmarktes auf die Existenz von ‘Bubbles’Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden drei alternative ‘Bubble’-Modelle vorgestellt. Lediglich zwei dieser Modelle werden im folgenden empirisch untersucht. Hierbei handelt es sich um das Modell eines stochastischen und das eines deterministischen ‘Bubbles’.