Titlebook: Blocktransaktionen an der deutschen Aktienb?rse; Eine empirische Anal Daniel Sch?ffner Book 2003 Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverl

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https://doi.org/10.1007/b138577In der vorliegenden Arbeit wurden Preiseffekte von Blocktransaktionen an vier Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes sowie im Rahmen des au?erb?rslichen Handels untersucht.

令人苦惱

Interferons

Empirische Untersuchung des Blockhandels am deutschen Aktienmarkt,Im Rahmen der folgenden empirischen Studie werden Preiseffekte in der Umgebung von Blocktransaktionen an verschiedenen Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes untersucht. Zus?tzlich erfolgt eine Betrachtung au?erb?rslicher Blocktransaktionen.

粗糙

Zusammenfassung und Schlussbetrachtung,In der vorliegenden Arbeit wurden Preiseffekte von Blocktransaktionen an vier Marktsegmenten des deutschen Aktienmarktes sowie im Rahmen des au?erb?rslichen Handels untersucht.

crumble

Lively Lipids Provide for Functionie beide über den gleichen Informationsstand verfügen, ?ndert sich der Kurs einer Aktie erst beim Eintreffen neuer Informationen. In diesem theoretischen Modell hat das Volumen einer einzelnen Transaktion keinen Einfluss auf den Aktienkurs. Es findet sich jederzeit eine Vielzahl von Marktteilnehmern

注意到

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臥虎藏龍

978-3-8244-7837-8Deutscher Universit?ts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003