期刊全稱 | Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis | 影響因子2023 | Jochen Veith | 視頻video | http://file.papertrans.cn/186/185059/185059.mp4 | 圖書封面 |  | 影響因子 | Empirische Studien über das Verhalten von Wertpapierpreisen haben einige der zugunsten der Efficient Market Hypothesis geführten Beweise widerlegt. Die Coherent Market Hypothesis (CMH) stellt ein alternatives Beschreibungsmodell der Finanzm?rkte zur Verfügung, welches behavioristisch motivierte Abweichungen vom effizienten Ideal erlaubt...Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der CMH entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz. Anhand numerischer Analysen veranschaulicht der Autor die Preiseffekte, die sich bei der Bewertung von Plain-Vanilla-Optionen sowie einigen pfadabh?ngigen exotischen Optionen ergeben.. | Pindex | Book 2006 |
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