| 期刊全稱(chēng) | Bewertung von Finanzderivaten mit Python | | 期刊簡(jiǎn)稱(chēng) | Derivate, Modelle, M | | 影響因子2023 | Norbert Hilber | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/186/185051/185051.mp4 | | 發(fā)行地址 | Verst?ndlicher Einblick in den aktuellen Stand der Forschung.Python-Codes werden zur Verfügung gestellt.Mit einer Vielzahl von Aufgaben inklusive ausführlicher L?sungen | | 圖書(shū)封面 |  | | 影響因子 | Das Buch behandelt die Bewertung von Derivaten und strukturierten Produkten im Equity- und Zinsmarkt (Standard und Exotische Optionen) durch numerisches L?sen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilit?t, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu ben?tigte Berechnung der ?Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskurven, die Berechnung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Bewertung von CDS runden den Text ab. Alle Berechnungen werden in Python durchgeführt, die dazugeh?rigen entwickelten Python-Routinen werden im Text abgebildet. Zu jedem der 15 Kapitel gibt es theoretische Aufgaben sowie Programmieraufgaben mit vollst?ndigen L?sungswegen im Anhang, der zus?tzlich eine kurze Einführung in Python liefert. Technische und theoretische Aspekte, die den Lesefluss st?ren, aber für den Text allgemein wichtig sind, werden ebenso im Anhang zu Verfügung gestel | | Pindex | Textbook 2023 |
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派博傳思國(guó)際
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GMT+8, 2026-1-17 11:17
發(fā)表于 2025-3-21 19:43:41
