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Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op

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樓主
發(fā)表于 2025-3-21 19:44:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
期刊全稱Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
影響因子2023Frank Heitmann
視頻videohttp://file.papertrans.cn/162/161139/161139.mp4
圖書封面Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op
影響因子Vielfalt und Handelsvolumen der Zinsderivate haben in den letzten Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis das Interesse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ans?tzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath/Jarrow/Morton-Ansatzes ein Gau?sches Zweifaktorenmodell und vergleicht dieses sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Ein- und Zweifaktorenmodellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erkl?ren und best?tigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.
Pindex Textbook 1997
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沙發(fā)
發(fā)表于 2025-3-21 21:41:15 | 只看該作者
Klassifikation alternativer Ans?tze zur Bewertung von Zinsderivatensifikation ist es, einen überblick über alternative Ans?tze zu geben und dabei die besonderen Schwierigkeiten der Bewertung von Zinsderivaten aufzuzeigen. Die Klassifikation an Hand der Fragestellungen, die von den einzelnen Modellklassen adressiert werden, ist ein erster Schritt zur Auswahl eines f
板凳
發(fā)表于 2025-3-22 03:59:30 | 只看該作者
地板
發(fā)表于 2025-3-22 05:06:04 | 只看該作者
Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes: Erstens eine Modifikation des in Kapitel 3 beschriebenen Martingalansatzes, welche die Bewertung unter Zinsunsicherheit vereinfacht, und zweitens ein überblick über die Vielfalt zinsderivativer Kontrakte sowie die Zusammenh?nge zwischen diesen Kontrakten.
5#
發(fā)表于 2025-3-22 08:45:52 | 只看該作者
Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierunginzugehen. Wir haben jedoch unterstellt, da? das zugrundeliegende Modell der Zinsentwicklung arbitragefrei ist und ein vollst?ndiges Preissystem liefert, so da? alle Contingent Claims mit Hilfe des risikoneutralen bzw. terminrisikoneutralen Wahrscheinlichkeitsma?es bewertet werden k?nnen. Einen über
6#
發(fā)表于 2025-3-22 13:56:28 | 只看該作者
7#
發(fā)表于 2025-3-22 17:26:29 | 只看該作者
Zinsstruktursch?tzung. Diese ist zum einen der Ausgangspunkt für die Volatilit?tssch?tzung in Kapitel 8 und zum anderen als Startzinsstruktur der zentrale Modell-Input — neben der Volatilit?tsstruktur — für die Bewertung von Zinsderivaten, die Gegenstand von Kapitel 9 ist.
8#
發(fā)表于 2025-3-22 22:46:32 | 只看該作者
9#
發(fā)表于 2025-3-23 01:42:04 | 只看該作者
10#
發(fā)表于 2025-3-23 09:24:48 | 只看該作者
Zusammenfassung und Ausblickas Interesse an der Frage der Bewertung von zinsderivativen Kontrakten geweckt. Auf Grund der Komplexit?t des Themas steht jedoch bis heute kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell zur Verfügung. Den zahlreichen theoretischen Ans?tzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen d
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