書(shū)目名稱(chēng) | Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresm?rkten |
副標(biāo)題 | Der Einflu? der Glat |
編輯 | Alexander Kempf |
視頻video | http://file.papertrans.cn/1062/1061446/1061446.mp4 |
叢書(shū)名稱(chēng) | Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft |
圖書(shū)封面 |  |
描述 | Das Buch besch?ftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresm?rkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, da? Arbitrageure an organisierten Finanzm?rkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innert?glichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einflu? der Glattstellungsoption auf das Preisverh?ltnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft. |
出版日期 | Book 1996 |
關(guān)鍵詞 | Arbitrage; Finanzerung; Futures; Kapitalmarkttheorie; Marktmikrostruktur; Optionen |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-642-51852-2 |
isbn_softcover | 978-3-7908-0902-2 |
isbn_ebook | 978-3-642-51852-2 |
copyright | Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1996 |