| 書目名稱 | Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt | | 副標(biāo)題 | Modellierung - Sch?t | | 編輯 | Gisela Loos | | 視頻video | http://file.papertrans.cn/1061/1060854/1060854.mp4 | | 描述 | Beta-Faktoren von Aktien geh?ren zu den wichtigsten Instrumenten der modernen Investmentanalyse. Viele empirische Studien geben deutliche Hinweise darauf, da? sich Beta-Faktoren im Zeitablauf ?ndern. Als stochastische Modelle kommen daher Regressions- und Zeitreihenmodelle mit zeitvariablen Parametern zur Anwendung. Es zeigt sich jedoch, da? die im Normalfall getroffene Modellannahme der Homoskedastizit?t bei Verwendung von Tagesdaten zu restriktiv ist. Gisela Loos erweitert den üblichen Ansatz linearer Zustandsraummodelle für zeitvariable Parameter dahingehend, da? der Fehlerproze? im Beobachtungsmodell als GARCH-Proze? modelliert wird. Insbesondere untersucht die Autorin die Auswirkung bedingter Heteroskedastizit?t auf die Variabilit?t von Beta-Faktoren. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalit?t und Heteroskedastizit?t führt in der Regel zu besseren Prognosen. | | 出版日期 | Textbook 1997 | | 關(guān)鍵詞 | Aktien; Aktienmarkt; REITs; Risiko; Value at Risk | | 版次 | 1 | | doi | https://doi.org/10.1007/978-3-322-99844-6 | | isbn_softcover | 978-3-8244-6417-3 | | isbn_ebook | 978-3-322-99844-6 | | copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 |
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