| 書目名稱 | Zeitreihenanalyse in den Wirtschaftswissenschaften |
| 編輯 | Klaus Neusser |
| 視頻video | http://file.papertrans.cn/1061/1060831/1060831.mp4 |
| 概述 | Zeitreihen richtig analysieren |
| 叢書名稱 | Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| 描述 | Ob Kursentwicklungen von Aktien oder Anleihen, die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes, die Inflationsrate oder die Arbeitslosenquote, die Wirtschaftsseiten der Zeitungen sind voll von Zeitreihen. Wie man solche Zeitreihen analysiert, Muster und Regelm??igkeiten erkennt und Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellt, zeigt Ihnen dieses Buch. In der 3. Auflage wurde ein Kapitel über die Analyse von Zeitreihen im Frequenzbereich erg?nzt. Der Text enth?lt Aufgaben mit L?sungen...Univariate Zeitreihenanalyse: Einführung - ARMA-Modelle - Sch?tzung von Mittelwert und Autokovarianzfunktion - Prognose einer station?ren Zeitreihe- Sch?tzung von ARMA Modellen - Spektralanalyse und lineare Filter - Integrierte Prozesse - Modelle der Volatilit?t - Multivariate Zeitreihenanalyse: Definitionen und Stationarit?t - Sch?tzung von Mittelwert und Kovarianzfunktion - Station?re Zeitreihenmodelle - Prognose mittels VAR-Modellen - Die Sch?tzung Vektor-autoregressiver Modelle - Interpretation und Identifikation von VAR-Modellen - Kointegration - Kalman-Filter |
| 出版日期 | Textbook 20113rd edition |
| 關(guān)鍵詞 | ARMA; Aktien; Anleihen; Filter; Invertierbarkeit; Kausalit?t; Lag-Operator; PACF; Sch?tzung; VAR Modelle; Vola |
| 版次 | 3 |
| doi | https://doi.org/10.1007/978-3-8348-8653-8 |
| isbn_ebook | 978-3-8348-8653-8Series ISSN 2627-2032 Series E-ISSN 2627-2040 |
| issn_series | 2627-2032 |
| copyright | Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2011 |
|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|
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GMT+8, 2025-10-5 15:19
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