書目名稱 | Zeitabh?ngige Kreditportfoliomodelle |
編輯 | Michael Knapp |
視頻video | http://file.papertrans.cn/1061/1060768/1060768.mp4 |
叢書名稱 | Gabler Edition Wissenschaft |
描述 | Ver?nderungen der Wirtschaftsstrukturen, z. B. eine deutliche Zunahme der Unternehmensinsolvenzen, und neue Rahmenbedingungen an den internationalen Finanzm?rkten verst?rken im Kreditgesch?ft der Finanzinstitute den Druck, verfeinerte Risikomessmethoden zu entwickeln und Kreditrisiken aktiv zu steuern...Michael Knapp zeigt vor diesem Hintergrund M?glichkeiten einer zeitabh?ngigen, im Sinne der Baseler Terminologie "bedingten Modellierung" des Kreditportfoliorisikos auf. Dabei erfolgt die Entwicklung des methodischen Grundkonzepts zur dynamischen Modellierung insbesondere für die zentralen Risikodeterminanten Ausfallwahrscheinlichkeit und Ausfallkorrelation. In mehreren Simulationsstudien wird der entwickelte Modellansatz überprüft.. |
出版日期 | Book 2002 |
關鍵詞 | Ausfallkorrelation; Ausfallwahrscheinlichkeit; Basel II; Kreditportfolio; Kreditportfoliomodell; Kreditpo |
版次 | 1 |
doi | https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2 |
isbn_softcover | 978-3-8244-7508-7 |
isbn_ebook | 978-3-663-11901-2 |
copyright | Springer Fachmedien Wiesbaden 2002 |