標(biāo)題: Titlebook: Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models; Jaya P. N. Bishwal Book 2022 The Editor(s) (if applicable) and The Author(s), under [打印本頁(yè)] 作者: Weber-test 時(shí)間: 2025-3-21 18:13
書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models影響因子(影響力)
書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models影響因子(影響力)學(xué)科排名
書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models網(wǎng)絡(luò)公開度
書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models網(wǎng)絡(luò)公開度學(xué)科排名
書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models被引頻次
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書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models年度引用
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書目名稱Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models讀者反饋
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作者: 歌曲 時(shí)間: 2025-3-22 00:04 作者: 睨視 時(shí)間: 2025-3-22 03:24
ncorporating jumps and long memory into the volatility process, these new methods will help better predict option pricing and stock market crash risk. Some simulation algorithms for numerical experiments are provided.978-3-031-03863-1978-3-031-03861-7作者: BIDE 時(shí)間: 2025-3-22 06:31
Jaya P. N. Bishwalncludes supplementary material: Von der Ausflaggung über Cross Docking und Just in Time bis zum Zentrallagerkonzept: Die Logistiksprache zeichnet sich durch unz?hlige Fachtermini und Anglizismen aus. Einen ersten schnellen überblick verschafft das vorliegende Nachschlagewerk. Anhand von 222 übersich作者: 完成才能戰(zhàn)勝 時(shí)間: 2025-3-22 11:46 作者: 游行 時(shí)間: 2025-3-22 16:13 作者: 隱士 時(shí)間: 2025-3-22 17:08
Jaya P. N. Bishwal Anglizismen aus. Einen ersten schnellen überblick verschafft das vorliegende Nachschlagewerk. Anhand von 222 übersichtlichen Schlüsselbegriffen werden die Grundkonzepte und -theorien der Logistik erl?utert. Die Erkl?rungen sind kompakt und verst?ndlich formuliert und bieten somit Basiswissen für al作者: 獨(dú)特性 時(shí)間: 2025-3-22 21:50 作者: cataract 時(shí)間: 2025-3-23 01:22
Jaya P. N. Bishwalncludes supplementary material: Von der Ausflaggung über Cross Docking und Just in Time bis zum Zentrallagerkonzept: Die Logistiksprache zeichnet sich durch unz?hlige Fachtermini und Anglizismen aus. Einen ersten schnellen überblick verschafft das vorliegende Nachschlagewerk. Anhand von 222 übersich作者: absolve 時(shí)間: 2025-3-23 06:55 作者: 減弱不好 時(shí)間: 2025-3-23 10:26 作者: Synchronism 時(shí)間: 2025-3-23 17:06
Jaya P. N. Bishwal of advanced suspension concepts, high structural stiffnesses of body and chassis components and extensive tuning work on the vehicle proving grounds. One of the key challenges in vehicle engineering is to optimize vehicle driving comfort without degrading the steering and handling performance.作者: 敵手 時(shí)間: 2025-3-23 18:19 作者: 云狀 時(shí)間: 2025-3-24 00:22 作者: Sigmoidoscopy 時(shí)間: 2025-3-24 05:10
,Estimation in Gamma-Ornstein –Uhlenbeck Stochastic Volatility Model,rift parameter in Gamma-Ornstein–Uhlenbeck volatility process based on observations of the price process. This model captures the stylized facts as it preserves both jumps in the volatility process. We study the behavior of the moment estimators.作者: 巧思 時(shí)間: 2025-3-24 09:58
Maximum Quasi-Likelihood Estimation in Fractional Levy Stochastic Volatility Model,ctionally integrated exponential GARCH, in short FIECOGARCH process based on discrete observations. We deal with a compound Poisson FIECOGARCH process and study the asymptotic behavior of the maximum quasi-likelihood estimator. We show that the resulting estimators are consistent and asymptotically 作者: 能夠支付 時(shí)間: 2025-3-24 14:00 作者: groggy 時(shí)間: 2025-3-24 16:04 作者: intertwine 時(shí)間: 2025-3-24 22:31 作者: 拋物線 時(shí)間: 2025-3-25 01:52
Bayesian Maximum Likelihood Estimation in Fractional Stochastic Volatility Model,y has long memory and clusters on high level. One way of modeling long memory is superposition of Ornstein–Uhlenbeck (supOU) processes as volatility models. The class of supOU processes can capture extremal clusters and long-range dependence. We consider volatility as a continuous model satisfying a作者: 稀釋前 時(shí)間: 2025-3-25 04:34 作者: Fecal-Impaction 時(shí)間: 2025-3-25 08:18
Approximate Maximum Likelihood Estimation in Sub-fractional Hybrid Stochastic Volatility Model,an motion, and .., .., and .. are the standard Brownian motions. Here, .. is the asset price that is a geometric jump-diffusion, .. is the stochastic volatility that is a Levy O–U process, .. is the stochastic interest rate that is a sub-fractional CKLS process, .. is the stochastic leverage Jacobi 作者: RAFF 時(shí)間: 2025-3-25 13:12
Jaya P. N. Bishwal bieten somit Basiswissen für alle, die einen schnellen Einstieg in die Praxis suchen, sich für Logistik und Beschaffung interessieren oder ihr vorhandenes Wissen auffrischen m?chten.978-3-658-05954-5978-3-658-05955-2作者: 靦腆 時(shí)間: 2025-3-25 19:14 作者: angina-pectoris 時(shí)間: 2025-3-25 20:38 作者: evasive 時(shí)間: 2025-3-26 03:12 作者: Aqueous-Humor 時(shí)間: 2025-3-26 07:50
Jaya P. N. Bishwal bieten somit Basiswissen für alle, die einen schnellen Einstieg in die Praxis suchen, sich für Logistik und Beschaffung interessieren oder ihr vorhandenes Wissen auffrischen m?chten.978-3-658-05954-5978-3-658-05955-2作者: 認(rèn)識(shí) 時(shí)間: 2025-3-26 11:50
Jaya P. N. Bishwal bieten somit Basiswissen für alle, die einen schnellen Einstieg in die Praxis suchen, sich für Logistik und Beschaffung interessieren oder ihr vorhandenes Wissen auffrischen m?chten.978-3-658-05954-5978-3-658-05955-2作者: modish 時(shí)間: 2025-3-26 15:36
Jaya P. N. Bishwalenges, a new comprehensive concept of mobility is necessary to make the products of an automotive manufacturer future-proof. With the sub-brand BMW i, the BMW Group is facing these changes seriously and is offering a contemporary solution for mobility.作者: nitric-oxide 時(shí)間: 2025-3-26 18:53 作者: Brochure 時(shí)間: 2025-3-27 00:22
Book 2022acy. While there is ample research to document stochastic differential equation models driven by Brownian motion based on discrete observations of the underlying diffusion process, these traditional methods often fail to estimate the unknown parameters in the unobserved volatility processes. This te作者: 嚴(yán)重傷害 時(shí)間: 2025-3-27 02:25 作者: ULCER 時(shí)間: 2025-3-27 06:22 作者: 心神不寧 時(shí)間: 2025-3-27 12:45
n Flash.Includes ten tips on how to protect flash sites fromThis book develops alternative methods to estimate the unknown parameters in stochastic volatility models, offering a new approach to test model accuracy. While there is ample research to document stochastic differential equation models dri作者: legislate 時(shí)間: 2025-3-27 15:46 作者: 砍伐 時(shí)間: 2025-3-27 18:50
