標題: Titlebook: New Methods in Fixed Income Modeling; Fixed Income Modelin Mehdi Mili,Reyes Samaniego Medina,Filippo di Pietr Book 2018 Springer Internatio [打印本頁] 作者: 烏鴉 時間: 2025-3-21 20:07
書目名稱New Methods in Fixed Income Modeling影響因子(影響力)
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書目名稱New Methods in Fixed Income Modeling網絡公開度
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書目名稱New Methods in Fixed Income Modeling讀者反饋
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作者: Altitude 時間: 2025-3-21 20:47
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95285-7Fixed Income Modeling; Yield Management; Risk Management; Investment Banking; Financial Derivatives; inve作者: 神圣將軍 時間: 2025-3-22 02:14
978-3-030-07008-3Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018作者: 畏縮 時間: 2025-3-22 07:27 作者: ACTIN 時間: 2025-3-22 10:12
Affine Type Analysis for BESQ and CIR Processes with Applications to Mathematical Financeily of affine processes, according to specific dynamics for the dividend structure behind the market scenarios, aiming at deriving pricing formulas in individual markets as well as analytical solvable or numerical tractable, schemes for dividend processes in volatility stabilized markets.作者: Germinate 時間: 2025-3-22 14:21
Hedging Asian Bond Options with Malliavin Calculus Under Stochastic String ModelsIn this chapter we use some recent hedging results for bond options, obtained with Malliavin calculus in the context of the stochastic string framework, to hedge different types of Asian options. In all the cases, we show that the hedging portfolio has no bank account part.作者: MEET 時間: 2025-3-22 18:15 作者: 鉗子 時間: 2025-3-23 00:07
Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure’s Choice and Financial Consequences on Single-Narmer typically leads to . the reference entity’s credit risk compared to the latter. We illustrate our views by assessing the gap in terms of implied default probabilities as well as on credit value adjustments (CVA) figures and pricing mismatches of financial products like deep in-/out-of-the-money作者: Carcinogenesis 時間: 2025-3-23 03:46
Giuseppe Orlando,Rosa Maria Mininni,Michele Bufalo作者: Aids209 時間: 2025-3-23 06:07
Marco Neffelli,Marina Restaite ist aber unzweifelhaft anerkannt, da? auch das Steuerrecht unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln verwenden darf.. Das Bedürfnis nach überprüfbaren Kriterien ist hier aber besonders gro?. Von besonderem Interesse ist bei solchen Normen daher, welche Wertungen und Interessen berücksichtig作者: explicit 時間: 2025-3-23 12:23
José Carlos Vides,Jesús Iglesias,Antonio A. Golpeite ist aber unzweifelhaft anerkannt, da? auch das Steuerrecht unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln verwenden darf.. Das Bedürfnis nach überprüfbaren Kriterien ist hier aber besonders gro?. Von besonderem Interesse ist bei solchen Normen daher, welche Wertungen und Interessen berücksichtig作者: 討人喜歡 時間: 2025-3-23 14:38
Luca Di Persio,Luca Preziosost hier in Abh?ngigkeit von der Anzahl der vorliegenden Auftr?ge in den Erzeugnisgruppen zu entscheiden, wann die Maschinen umzurüsten sind. Dabei ist zu berücksichtigen, da? ein Anwachsen der Zahl der unbearbeiteten Auftr?ge Kosten verursacht. Die Bearbeitungszeit eines Auftrags sei zuf?llig. Ein U作者: 誹謗 時間: 2025-3-23 22:04 作者: 性冷淡 時間: 2025-3-23 23:01 作者: 跳動 時間: 2025-3-24 04:12 作者: 你不公正 時間: 2025-3-24 10:21
Paolo Gambetti,Geneviève Gauthier,Frédéric Vrinsere Typen Virtueller Communities übertr?gt. In zwei Fallstudien erprobt er den Ordnungsrahmen unter realen Bedingungen an einem Expertennetzwerk einer B?rse und einem universit?ren Lernnetzwerk. In der abschlie?enden Analyse zeigt der Autor die Wirkungsweisen wettbewerblicher, kooperativer und hierarchischer 978-3-8349-1132-2978-3-8349-8102-8作者: Blatant 時間: 2025-3-24 14:20
Pilar Abad,Antonio Díaz,Ana Escribano,M. Dolores Roblesie Montage, Vorfertigung und Beschaffung (. & . 1994, S. 389), sp?ter auch die Arbeitsvorbereitung und Konstruktion zeitkritisch. Die vorhandenen Organisationsstrukturen wurden aber nicht an die hohen Zeitanforderungen, die wachsende Variantenvielfalt und die h?heren Qualit?tsansprüche angepa?t, wei作者: MUTE 時間: 2025-3-24 15:44 作者: bile648 時間: 2025-3-24 20:07 作者: 圣人 時間: 2025-3-25 03:13 作者: Banquet 時間: 2025-3-25 06:38 作者: milligram 時間: 2025-3-25 10:26
Explicit Computation of the Post-crisis Spot LIBOR in a Jump-Diffusion Framework heterogeneous risk types, spanning from credit ones to liquidity ones. These abrupt changes in fundamentals, have produced the develop of significant spreads between the same interbank rate, e.g. the LIBOR rate, considered at different tenors. In the present chapter, we show how to explicitly compu作者: connoisseur 時間: 2025-3-25 14:31
An Overview of Post-crisis Term Structure Modelsnancial products as well as forecasting interest rates in economic scenario generators for market and counterparty credit risk management purposes. After introducing a general overview of the post-crisis markets environment we will provide insight into post-crisis modelling of term structures via sh作者: Innovative 時間: 2025-3-25 16:41
A Comparison of Estimation Techniques for the Covariance Matrix in a Fixed-Income Frameworkion of the covariance matrix, we compared the Shrinkage (SH), the Nonlinear Shrinkage (NSH), the Minimum Covariance Determinant (MCD) and the Minimum Regularised Covariance Determinant (MRCD) estimators against the sample covariance matrix, here employed as a benchmark. The comparison was run in an 作者: Infraction 時間: 2025-3-25 22:52
The Term Structure Under Non-linearity Assumptions: New Methods in Time Seriesn one hand, the chapter discusses the main findings in the literature in the USA and the EMU and, on the other hand, analyses the linearity restrictions associated with the traditional approaches used in time series applications on term structure. The use of FCVAR represents a novel procedure to sol作者: Tonometry 時間: 2025-3-26 02:16
Affine Type Analysis for BESQ and CIR Processes with Applications to Mathematical Financeily of affine processes, according to specific dynamics for the dividend structure behind the market scenarios, aiming at deriving pricing formulas in individual markets as well as analytical solvable or numerical tractable, schemes for dividend processes in volatility stabilized markets.作者: FILLY 時間: 2025-3-26 08:08
Sensitivity Analysis and Hedging in Stochastic String Modelsthe hedging of options with payoff functions homogeneous of degree one. Under the same framework, we use an exact multi-factor extension of Jamshidian (.) to find the sensitivities for swaptions and we prove that it cannot be applied to captions. We present a new approximate result for pricing optio作者: homeostasis 時間: 2025-3-26 12:17 作者: Phonophobia 時間: 2025-3-26 16:08
Dynamic Linkages Across Country Yield Curves: The Effects of Global and Local Yield Curve Factors oncross and between yield curves and factors. We disentangle the latent global and local factors contained in country factors, based on the Diebold and Li (J Econometrics 130:337–364, .) parametrization of Nelson and Siegel’s (1987) three factor model and a quasi-maximum likelihood approach. The resul作者: 爭吵 時間: 2025-3-26 17:25 作者: 脾氣暴躁的人 時間: 2025-3-26 22:32 作者: ostrish 時間: 2025-3-27 01:15 作者: 1分開 時間: 2025-3-27 07:11 作者: graphy 時間: 2025-3-27 13:18
José Carlos Vides,Jesús Iglesias,Antonio A. Golpeltenden Tatbestandsprinzips. Seine Anwendung ist hier jedoch nicht einfach, da § 42 AO mehrere extrem unbestimmte Rechtsbegriffe enth?lt. und daher als Generalklausel bezeichnet werden kann.. Bei solchen Normen ist es immer besonders schwierig deskriptive Tatbestandsmerkmale auszumachen, unter die z作者: Palter 時間: 2025-3-27 17:22
Luca Di Persio,Luca Preziosounter ist es aber sinnvoll, Entscheidungen immer dann zu treffen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wobei der zeitliche Abstand zwischen dem Eintreten solcher Ereignisse zuf?llig sein kann. Wir wollen das an einem Beispiel erl?utern, das sich als spezielles Bedienungsmodell ansehen l??t. Angenomm作者: Basilar-Artery 時間: 2025-3-27 19:27
unter ist es aber sinnvoll, Entscheidungen immer dann zu treffen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wobei der zeitliche Abstand zwischen dem Eintreten solcher Ereignisse zuf?llig sein kann. Wir wollen das an einem Beispiel erl?utern, das sich als spezielles Bedienungsmodell ansehen l??t. Angenomm作者: HALL 時間: 2025-3-28 01:34
Alberto Bueno-Guerrero,Manuel Moreno,Javier F. Navasunter ist es aber sinnvoll, Entscheidungen immer dann zu treffen, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wobei der zeitliche Abstand zwischen dem Eintreten solcher Ereignisse zuf?llig sein kann. Wir wollen das an einem Beispiel erl?utern, das sich als spezielles Bedienungsmodell ansehen l??t. Angenomm作者: oncologist 時間: 2025-3-28 03:30
Alberto Bueno-Guerrero,Manuel Moreno,Javier F. Navas finanzielle Anreize stattfindet. Unternehmen nutzen Virtuelle Communities u.a. für das Customer Relationship Management und das Wissensmanagement. In Universit?ten sollen virtuelle Lernnetzwerke die Interaktion zwischen Studierenden erh?hen und Lernerfolge steigern. Die Potenziale Virtueller Commun作者: 使入迷 時間: 2025-3-28 06:34
Paolo Gambetti,Geneviève Gauthier,Frédéric Vrinsg und ohne finanzielle Anreize stattfindet. Unternehmen nutzen Virtuelle Communities u.a. für das Customer Relationship Management und das Wissensmanagement. In Universit?ten sollen virtuelle Lernnetzwerke die Interaktion zwischen Studierenden erh?hen und Lernerfolge steigern. Die Potenziale Virtuel作者: subordinate 時間: 2025-3-28 11:09
Pilar Abad,Antonio Díaz,Ana Escribano,M. Dolores Roblesgl. VDI-CIM 1990) mu?ten in der Vergangenheit teilweise Rückschl?ge hingenommen werden. Die dort durchgeführten Terminplanungen sind aufgrund der gro?en Anzahl technischer und organisatorischer St?rungen w?hrend der Produktion oft unzul?nglich, da die Terminpl?ne sehr schnell an Aktualit?t verlieren作者: 發(fā)酵劑 時間: 2025-3-28 15:42 作者: 粗糙濫制 時間: 2025-3-28 18:50 作者: GUILT 時間: 2025-3-29 01:19 作者: 尊敬 時間: 2025-3-29 06:04
Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysishe reverse mortgage provider faces higher risks, for higher roll-up rates, for higher rental yield rates, for the female population, and for relatively young borrowers. Moreover, the country with the highest estimated value of the NNEG is Spain, the country most affected by the 2008 financial crisis.作者: 豪華 時間: 2025-3-29 10:44 作者: Preamble 時間: 2025-3-29 13:03
Institutional Versus Retail Investors’ Behavior Around Credit Rating Newsjustments around downgrades for both segments. Rating-contingent regulation induces larger intensity responses in the institutional segment. Finally, we observe trading anticipation before downgrades that is consistent with the existence of informed institutional investors.作者: CHIP 時間: 2025-3-29 15:34 作者: CLAP 時間: 2025-3-29 22:14 作者: 羽飾 時間: 2025-3-30 00:29 作者: mettlesome 時間: 2025-3-30 07:35
The Term Structure Under Non-linearity Assumptions: New Methods in Time Seriesns associated with the traditional approaches used in time series applications on term structure. The use of FCVAR represents a novel procedure to solve the linearity restrictions. Finally, this application allows the economic policies that derive from its results to be more appropriate for the objectives of the design of monetary policies.作者: prolate 時間: 2025-3-30 11:04
The Market and Individual Pricing Kernels Under No Arbitrage Asset Pricing Modelsto value any financial contract whose payoff is dependent on the prices from the NAAPM. Consequently, an individual would raise her lifetime utility by buying the assets which she prices higher than the financial market.作者: 陶器 時間: 2025-3-30 14:30
Book 2018field of fixed incomes and financial markets has raised awareness for changes in market risk management strategies. The book offers a valuable resource for all researchers and practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management..作者: angiography 時間: 2025-3-30 17:36
1431-1941 fixed income investments that have created new market risks.This book presents new approaches to fixed income modeling and portfolio management techniques. Taking into account the latest mathematical and econometric developments in finance, it analyzes the hedging securities and structured instrume作者: 好開玩笑 時間: 2025-3-30 21:47 作者: Pudendal-Nerve 時間: 2025-3-31 02:01
The Heath-Jarrow-Morton Model with Regime Shifts and Jumps Pricedons, which take into account the pricing of both the regime-switching and jump risks, are derived in two situations. The first situation starts with a risk-neutral measure while the second situation starts with the real-world measure.作者: landmark 時間: 2025-3-31 07:14
Explicit Computation of the Post-crisis Spot LIBOR in a Jump-Diffusion Frameworking, in our setting, the so called OIS short-rate. Such an analysis is based on the intensity approach, where large and sudden movements can be modeled by adding marked point processes to the classical diffusion interest rate framework. Rigorous computations are also provided according with appropriate assumptions on the jumps intensity shape.
