標(biāo)題: Titlebook: Martingale Methods in Financial Modelling; Marek Musiela,Marek Rutkowski Book 19971st edition Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1997 Arbit [打印本頁(yè)] 作者: 助手 時(shí)間: 2025-3-21 19:53
書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling影響因子(影響力)
書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling影響因子(影響力)學(xué)科排名
書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度
書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度學(xué)科排名
書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling被引頻次
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書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling年度引用
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書(shū)目名稱Martingale Methods in Financial Modelling讀者反饋
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作者: 裂隙 時(shí)間: 2025-3-21 22:29
Market Imperfectionss (long or short).. As we shall see in what follows, under the market incompleteness or in the presence of frictions, the determination of a fair price by means of no-arbitrage arguments is no longer possible, in general, even if the market model is arbitrage-free. Typically, the seller of a conting作者: hypertension 時(shí)間: 2025-3-22 03:51 作者: 外面 時(shí)間: 2025-3-22 08:18
Foreign Market Derivativesnal, Brownian motion. Our main goal is to establish explicit valuation formulas for various kinds of currency and foreign equity options. Also, we will provide some indications concerning the form of the corresponding hedging strategies. It is clear that foreign market contracts of certain kinds sho作者: 無(wú)價(jià)值 時(shí)間: 2025-3-22 09:49
American Optionsected discounted payoff should be done under the martingale measure (that is, under risk-neutral probability). Therefore, the uniqueness of the arbitrage price of an American claim holds. One of the earliest works to examine the relationship between the early exercise feature of American options and作者: indicate 時(shí)間: 2025-3-22 15:04 作者: Apraxia 時(shí)間: 2025-3-22 18:26
Interest Rates and Related Contractsm the conventional market rates. In this chapter, we give an overview of various concepts of interest rates. We also describe the most important financial contracts related to interest rates. A more detailed description of real-world bond and swap markets can be found in Fabozzi and Fabozzi (1989) a作者: Cerumen 時(shí)間: 2025-3-22 23:04 作者: morale 時(shí)間: 2025-3-23 01:32 作者: FEMUR 時(shí)間: 2025-3-23 08:10
Book 19971st edition was meant to be a short text acquired a life of its own and started to grow. The final version can be used as a textbook for three one-semester courses- one at undergraduate level, the other two as graduate courses. The first part of the book deals with the more classical concepts and results of ar作者: debase 時(shí)間: 2025-3-23 10:56
Marek Musiela,Marek Rutkowskichnischen Lehr- büchern oft in verwirrender Zahl beigegeben sind, verzichtet. In der Planimetrie und Trigonometrie gilt das besondere Augenmerk dem Berechnen von Prüfma?en bei Herstellungs- und Me?vorg?ngen im Vorrichtungs-, Werkzeug- und Lehrenbau. Bei den Stereometrie- aufgaben erfordert die Erfas作者: Crayon 時(shí)間: 2025-3-23 14:56
Marek Musiela,Marek Rutkowskimatisch-technischen Lehr- büchern oft in verwirrender Zahl beigegeben sind, verzichtet. In der Planimetrie und Trigonometrie gilt das besondere Augenmerk dem Berechnen von Prüfma?en bei Herstellungs- und Me?vorg?ngen im Vorrichtungs-, Werkzeug- und Lehrenbau. Bei den Stereometrie- aufgaben erfordert die Erfas978-3-322-97957-5978-3-322-98532-3作者: 散步 時(shí)間: 2025-3-23 18:25 作者: INERT 時(shí)間: 2025-3-24 00:17
Marek Musiela,Marek Rutkowskichnischen Lehr- büchern oft in verwirrender Zahl beigegeben sind, verzichtet. In der Planimetrie und Trigonometrie gilt das besondere Augenmerk dem Berechnen von Prüfma?en bei Herstellungs- und Me?vorg?ngen im Vorrichtungs-, Werkzeug- und Lehrenbau. Bei den Stereometrie- aufgaben erfordert die Erfas作者: kidney 時(shí)間: 2025-3-24 05:45
Marek Musiela,Marek Rutkowskimatisch-technischen Lehr- büchern oft in verwirrender Zahl beigegeben sind, verzichtet. In der Planimetrie und Trigonometrie gilt das besondere Augenmerk dem Berechnen von Prüfma?en bei Herstellungs- und Me?vorg?ngen im Vorrichtungs-, Werkzeug- und Lehrenbau. Bei den Stereometrie- aufgaben erfordert die Erfas978-3-322-97957-5978-3-322-98532-3作者: Flatus 時(shí)間: 2025-3-24 10:34
Marek Musiela,Marek Rutkowskimatisch-technischen Lehr- büchern oft in verwirrender Zahl beigegeben sind, verzichtet. In der Planimetrie und Trigonometrie gilt das besondere Augenmerk dem Berechnen von Prüfma?en bei Herstellungs- und Me?vorg?ngen im Vorrichtungs-, Werkzeug- und Lehrenbau. Bei den Stereometrie- aufgaben erfordert die Erfas978-3-322-97957-5978-3-322-98532-3作者: 翻布尋找 時(shí)間: 2025-3-24 13:24 作者: Picks-Disease 時(shí)間: 2025-3-24 17:08
er ergab sich, dass die Erfahrung mit einem bestimmten Aufgabentyp oder mit mathematischen Inhalten den L?sungsprozess beeinflusst. Zus?tzlich wurde derWechsel zwischen verschiedenen Repr?sentationensebenen als schwierigkeitsgenerierendesMerkmal identifiziert.作者: 廣告 時(shí)間: 2025-3-24 22:34 作者: 全部逛商店 時(shí)間: 2025-3-25 02:53
Marek Musiela,Marek Rutkowskier ergab sich, dass die Erfahrung mit einem bestimmten Aufgabentyp oder mit mathematischen Inhalten den L?sungsprozess beeinflusst. Zus?tzlich wurde derWechsel zwischen verschiedenen Repr?sentationensebenen als schwierigkeitsgenerierendesMerkmal identifiziert.作者: locus-ceruleus 時(shí)間: 2025-3-25 06:19
Marek Musiela,Marek RutkowskiLeuphana Universit?t Lüneburg und promovierte dort bei Prof. Dr. Dominik Leiss. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Emotionsentstehung bezüglich der Mathematik und der Mathematikdidaktik generell. Derzeit befindet sie sich in einer Weiterbildung zur Erlebnisp?dagogin..978-3-658-24626-6978-3-658-24627-3作者: audiologist 時(shí)間: 2025-3-25 10:25
An Introduction to Financial Derivatives instance, to Cox and Rubinstein (1985), Ritchken (1987), Chance (1989), Duffie (1989), Merrick (1990), Kolb (1991), Dubofsky (1992), Edwards and Ma (1992), Sutcliffe (1993), Hull (1994, 1996) or Redhead (1996).作者: 危險(xiǎn) 時(shí)間: 2025-3-25 14:48 作者: Alcove 時(shí)間: 2025-3-25 18:40 作者: 承認(rèn) 時(shí)間: 2025-3-25 21:49 作者: 維持 時(shí)間: 2025-3-26 04:01
Finite Security Marketsultinomial models). The main motivation comes rather from the fact that the most important ideas and results of arbitrage pricing can be presented in a more transparent way by working first in a finite-dimensional framework.作者: 阻塞 時(shí)間: 2025-3-26 07:09 作者: 依法逮捕 時(shí)間: 2025-3-26 11:49
Option Valuation in Gaussian Modelsption on a specific asset is examined in order to obtain an explicit expression for its arbitrage price, it is in fact enough to assume that the volatility of the forward price of the underlying asset for the settlement date coinciding with the option’s maturity date is deterministic.作者: maintenance 時(shí)間: 2025-3-26 13:26 作者: 輕而薄 時(shí)間: 2025-3-26 20:33
Swap Derivatives explicit valuation solutions for some of these instruments within the Gaussian HJM framework and in the case of lognormal models of forward LIBOR and swap rates. The last section deals with an alternative model of the term structure, proposed by Flesaker and Hughston (1996a).作者: 某人 時(shí)間: 2025-3-26 22:32 作者: Stress-Fracture 時(shí)間: 2025-3-27 02:58 作者: 一再遛 時(shí)間: 2025-3-27 09:08
https://doi.org/10.1007/978-3-662-22132-7Arbitrage; Black-Scholes; Finance; Martingal; Martingale; Stochastic calculus; derivatives; financial model作者: heterodox 時(shí)間: 2025-3-27 09:29
Marek Musiela,Marek RutkowskiHas sold over 8000 copies since release in 1997.Bridges the mathematical theory and industry practice of option pricing at the ideal level for both audiences.Brand new chapter on volatility risk作者: 虛弱的神經(jīng) 時(shí)間: 2025-3-27 16:09
Stochastic Modelling and Applied Probabilityhttp://image.papertrans.cn/m/image/624897.jpg作者: hemoglobin 時(shí)間: 2025-3-27 18:45
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1997作者: 博愛(ài)家 時(shí)間: 2025-3-27 23:31
Martingale Methods in Financial Modelling978-3-662-22132-7Series ISSN 0172-4568 Series E-ISSN 2197-439X 作者: LAITY 時(shí)間: 2025-3-28 03:42
An Introduction to Financial Derivatives institutions and their clients. For a detailed account of the fundamental features of . (i.e., .) and . financial markets the reader is referred, for instance, to Cox and Rubinstein (1985), Ritchken (1987), Chance (1989), Duffie (1989), Merrick (1990), Kolb (1991), Dubofsky (1992), Edwards and Ma (作者: landmark 時(shí)間: 2025-3-28 08:58 作者: Iatrogenic 時(shí)間: 2025-3-28 10:30 作者: 鎮(zhèn)痛劑 時(shí)間: 2025-3-28 15:52
The Black-Scholes Modelt is computationally simple and, like all arbitrage-based pricing models, does not require the knowledge of an investor’s risk preferences. Option valuation within the Black-Scholes framework is based on the already familiar concept of perfect replication of contingent claims. More specifically, we 作者: arsenal 時(shí)間: 2025-3-28 19:20
Modifications of the Black-Scholes Modelostponed to Chap. 10, however). The first section deals with the Black model of futures prices, in particular, the classic Black futures formula is derived. Subsequently, the standard Black-Scholes valuation result is extended to the case of an option written on a dividend-paying stock. The last sec作者: 癡呆 時(shí)間: 2025-3-29 02:59
Foreign Market Derivativesfree bonds and foreign stocks (and their derivatives), is allowed. We will work within the classic Black-Scholes framework. More specifically, both domestic and foreign risk-free interest rates are assumed throughout to be nonnegative constants, and the foreign stock price and the exchange rate are 作者: 啟發(fā) 時(shí)間: 2025-3-29 04:39 作者: 灌輸 時(shí)間: 2025-3-29 07:37 作者: 先行 時(shí)間: 2025-3-29 14:35
Continuous-time Security Marketss based on the notion of the It? stochastic integral with respect to a semi-martingale. Such a model of financial market, in which the arbitrage-free property hinges on the chosen class of admissible trading strategies, is termed the . hereafter. The relevance of a judicious choice of a numeraire pr作者: 確認(rèn) 時(shí)間: 2025-3-29 19:35
Interest Rates and Related Contractsrld practice, several fixed-income markets operate; as a result, many concepts of interest rates have been developed. There is no doubt that management of interest rate risk, by which we mean the control of changes in value of a stream of future cash flows resulting from changes in interest rates, o作者: Sinus-Rhythm 時(shí)間: 2025-3-29 22:23
Models of the Short-term Rateuous-time framework; a detailed presentation of a discrete-time approach to term structure modelling is done in Jarrow (1996). We start this chapter by addressing the existence and uniqueness of an arbitrage-free family of bond prices related to a given short-term rate process. To obtain more explic作者: 獨(dú)裁政府 時(shí)間: 2025-3-30 01:08 作者: Fecundity 時(shí)間: 2025-3-30 04:23 作者: Liberate 時(shí)間: 2025-3-30 09:36
Swap Derivatives explicit valuation solutions for some of these instruments within the Gaussian HJM framework and in the case of lognormal models of forward LIBOR and swap rates. The last section deals with an alternative model of the term structure, proposed by Flesaker and Hughston (1996a).作者: 打算 時(shí)間: 2025-3-30 15:32 作者: 出汗 時(shí)間: 2025-3-30 19:13 作者: fiscal 時(shí)間: 2025-3-30 23:53
Marek Musiela,Marek Rutkowski eine Reihe von Anwendungsm?glichkeiten zeigen, die ihm die Beherrschung des Lehrstoffes erleichtern und bei der selb- st?ndigen Bearbeitung von Aufgaben helfen k?nnen. Es ist nicht leicht, eine geeignete Auswahl mathematisch-technischer Aufgaben für den Gebrauch an Technikerschulen zu treffen. Eine作者: 留戀 時(shí)間: 2025-3-31 04:04 作者: 混合,攙雜 時(shí)間: 2025-3-31 08:58 作者: Stable-Angina 時(shí)間: 2025-3-31 10:25 作者: febrile 時(shí)間: 2025-3-31 14:56
