標(biāo)題: Titlebook: Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen; Vom Zufallsspazierga Ehrhard Behrends Textbook 2013 Springer Fachmedien Wiesbaden [打印本頁(yè)] 作者: oxidation 時(shí)間: 2025-3-21 18:16
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen影響因子(影響力)
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen影響因子(影響力)學(xué)科排名
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)度學(xué)科排名
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen被引頻次
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen被引頻次學(xué)科排名
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen年度引用
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen年度引用學(xué)科排名
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen讀者反饋
書目名稱Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen讀者反饋學(xué)科排名
作者: dowagers-hump 時(shí)間: 2025-3-21 20:31
Markovketten, werden und die Werte des Prozesses in einer endlichen (oder abz?hlbaren)Menge liegen. Man spricht dann von Markovketten. Die wichtigsten Definitionen und einige grundlegende Ergebnisse findet man in den Abschnitten 3.1 und 3.2. Die Theorie wird im Fall diskret-wertiger Zufallsvariablen wesentlich s作者: Duodenitis 時(shí)間: 2025-3-22 01:35
Optimales Stoppen auf Markovketten, vor: Es gibt die Spielfelder 0, 1, 2, . . ., Ihr Spielstein steht auf Feld 0. Jetzt wird gewürfelt, entsprechend der Augenzahl rücken Sie vor. Nach jedem Wurf haben Sie die M?glichkeit, aufzuh?ren und ausgezahlt zu werden: tausend Mal die Augenzahl des Feldes, auf dem Sie stehen. Wenn Sie allerding作者: genuine 時(shí)間: 2025-3-22 08:03 作者: alleviate 時(shí)間: 2025-3-22 10:06
Die Ito-Formel,m Beispiel gesehen, dass es extrem schwierig sein kann, ein Integral konkret auszuwerten. Das ist damit ganz ?hnlich wie in der elementaren Analysis. Dringend erforderlich sind damit Methoden, diese Situation zu verbessern, und das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Ito-Formel. Sie b作者: 有效 時(shí)間: 2025-3-22 15:33
Finanzmathematik,ser war sicher die zunehmende Bedeutung von Optionsgesch?ften, bei deren Behandlung neue mathematische Verfahren eingesetzt werden mussten. Heute arbeiten Hunderte von Mathematikern daran, Risiken abzusch?tzen und Preise von Optionen auszurechnen.作者: STENT 時(shí)間: 2025-3-22 18:55
Black-Scholes-Formel,ckung dieser Formel als den Beginn der modernen Finanzmathematik zu bezeichnen. Wir beschreiben in Abschnitt 10.1 das Problem, in Abschnitt 10.2 wird es auf eine partielle Differentialgleichung zurückgeführt (Black-Scholes-Gleichung), und in Abschnitt 10.3 wird die L?sung explizit angegeben.作者: Optometrist 時(shí)間: 2025-3-22 21:35
Vorbereitungen,In diesem Kapitel erinnern wir zun?chst an einige Definitionen und Ergebnisse aus der elementaren Stochastik. Alles findet sich – zum Beispiel – in meinem Buch [Be2] ”Elementare Stochastik“ (Springer Spektrum, 2012). Danach gibt es einige Informationen zur Ma?theorie, und im letzten Abschnitt geht es um den wichtigen Begriff ”bedingte Erwartung“.作者: 作繭自縛 時(shí)間: 2025-3-23 03:02 作者: 禍害隱伏 時(shí)間: 2025-3-23 07:57 作者: collagenase 時(shí)間: 2025-3-23 09:51
Monte-Carlo-Verfahren,In diesem Abschnitt soll skizziert werden, wie stochastische Differentialgleichungen zur L?sung partieller Differentialgleichungen benutzt werden. Es handelt sich um Monte-Carlo-Methoden, man muss also ”sehr oft“ simulieren, und die Ergebnisse erh?lt man nur approximativ und ”mit hoher Wahrscheinlichkeit soundso genau“.作者: 尖叫 時(shí)間: 2025-3-23 14:51 作者: 玩笑 時(shí)間: 2025-3-23 19:11
Finanzmathematik,ser war sicher die zunehmende Bedeutung von Optionsgesch?ften, bei deren Behandlung neue mathematische Verfahren eingesetzt werden mussten. Heute arbeiten Hunderte von Mathematikern daran, Risiken abzusch?tzen und Preise von Optionen auszurechnen.作者: 詞匯 時(shí)間: 2025-3-24 02:01 作者: Induction 時(shí)間: 2025-3-24 03:12
978-3-658-00987-8Springer Fachmedien Wiesbaden 2013作者: Nerve-Block 時(shí)間: 2025-3-24 10:11 作者: SKIFF 時(shí)間: 2025-3-24 11:09
http://image.papertrans.cn/m/image/624654.jpg作者: 直言不諱 時(shí)間: 2025-3-24 17:19
https://doi.org/10.1007/978-3-658-00988-5Black-Scholes; Brownsche Bewegung; Entscheidungstheorie; Ito-Formel; Markoff; Markovketten作者: deriver 時(shí)間: 2025-3-24 19:41
Ehrhard Behrends der die Rechtsinformatik bisher im wesentlichen aus theoretischen Er?rterungen kennt, aber auch dem Rechtsinformatiker eine praktische Vorstellung von den M?glichkeiten der Computerunterstützung zu vermitteln.978-3-540-50131-2978-3-642-73965-1Series ISSN 0343-3005 作者: Dysarthria 時(shí)間: 2025-3-25 00:22
Markovprozesse und stochastische DifferentialgleichungenVom Zufallsspazierga作者: forecast 時(shí)間: 2025-3-25 07:20
Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen978-3-658-00988-5作者: 饑荒 時(shí)間: 2025-3-25 09:36 作者: 本能 時(shí)間: 2025-3-25 12:33
Textbook 2013eln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt? und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel)..?.?.?.?.作者: amyloid 時(shí)間: 2025-3-25 18:50
Die Ito-Formel,Dringend erforderlich sind damit Methoden, diese Situation zu verbessern, und das wichtigste Ergebnis in diesem Zusammenhang ist die Ito-Formel. Sie besagt, dass Funktionen von stochastischen Integralen wieder stochastische Integrale sind, und wenn man das geschickt anwendet, kann man viele konkrete Rechnungen ganz leicht erledigen.作者: Tinea-Capitis 時(shí)間: 2025-3-25 20:22
Textbook 2013chastische Prozesse, für welche die Prognose für das zuf?llige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenw?rtigen Position abh?ngt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erkl?rt und mit Beispielen motiviert. Der Text besch?ftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochas作者: remission 時(shí)間: 2025-3-26 03:57 作者: Mucosa 時(shí)間: 2025-3-26 07:46 作者: BORE 時(shí)間: 2025-3-26 10:20 作者: 安心地散步 時(shí)間: 2025-3-26 14:17 作者: 存心 時(shí)間: 2025-3-26 19:39
Technology Acceptance of Augmented Reality and Wearable Technologiesputing and virtual reality. Numerous proposals for measuring technology acceptance exist, but have not been applied, nor fine-tuned to such new technology so far. Within this contribution, we enhance these existing instruments with the special needs required for measuring technology acceptance of Au作者: 縮影 時(shí)間: 2025-3-26 21:39 作者: FIR 時(shí)間: 2025-3-27 01:58
Use of microemulsion systems as media for heterogeneous enzymic catalysis,be used to catalyze the synthesis or the transesterification of some specific triglycerides. Since these reactions are heterogeneous, taking place at interfaces, they can be performed in water-in-oil microemulsion systems under mild conditions. This approach can give information about the interactio作者: 新星 時(shí)間: 2025-3-27 07:54
2662-5857 alkans from those in Central and East Europe in the 2004 andThis volume casts a fresh look on how the political spaces of the Western Balkan states (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia and Albania) are shaped, governed and transformed during the EU accession proces作者: 歌唱隊(duì) 時(shí)間: 2025-3-27 09:55 作者: 監(jiān)禁 時(shí)間: 2025-3-27 14:16
Turbulent Boundary Layer Development over Rough Surfaces,k-type roughness (the sand grain, sphere and circular rod roughnesses) and, furthermore, for the groove roughness of the d-type. A special interest attaches to the last example as it exhibits equilibrium behavior.作者: pester 時(shí)間: 2025-3-27 21:10 作者: 造反,叛亂 時(shí)間: 2025-3-28 00:40 作者: Lipohypertrophy 時(shí)間: 2025-3-28 02:55
Slow Down and Sleep for Profit in Online Deadline Scheduling,rvation techniques (namely speed scaling and sleep states) and profit-oriented scheduling models. We show that . schedulers (whose rejection decisions are not based on former decisions) have - in contrast to the model without sleep states - an unbounded competitive ratio w.r.t. the processor paramet作者: 極微小 時(shí)間: 2025-3-28 07:42 作者: 朦朧 時(shí)間: 2025-3-28 14:29 作者: palliative-care 時(shí)間: 2025-3-28 15:02 作者: 能得到 時(shí)間: 2025-3-28 21:55
