標(biāo)題: Titlebook: Einführung in die Statistik der Finanzm?rkte; Jürgen Franke,Wolfgang H?rdle,Christian Hafner Textbook 2004Latest edition Springer-Verlag B [打印本頁] 作者: McKinley 時(shí)間: 2025-3-21 17:07
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作者: 嘲弄 時(shí)間: 2025-3-21 21:52
Grundlagen des Optionsmanagementszmarkt, in dem unter anderem alle Investoren denselben Informationsstand haben und verz?gerungsfrei handeln k?nnen, sollte es keine M?glichkeiten zur Arbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgel?sten Transaktione作者: ureter 時(shí)間: 2025-3-22 02:26 作者: 安心地散步 時(shí)間: 2025-3-22 08:01
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelm??igen Abst?nden erhoben, ist . = 0, 1, 2,?, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind t?glich, monatlich oder j?hrlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslo作者: BRIBE 時(shí)間: 2025-3-22 08:44 作者: Phagocytes 時(shí)間: 2025-3-22 13:40
Black-Scholes-Optionsmodellerfekten Marktes hat in Kapitel 2.1 nur zum Herleiten elementarer Arbitragebeziehungen gereicht, denen Optionspreise genügen müssen und die sich daher als Test für fortgeschrittene Modellierungsans?tze eignen. Die explizite Berechnung eines Optionspreises als Funktion von Zeit und Kurs sowie seiner 作者: Phagocytes 時(shí)間: 2025-3-22 20:24 作者: GIDDY 時(shí)間: 2025-3-22 22:30
Amerikanische Optionenon sie zur Zeit . ausübt, h?ngt vom aktuellen Kurs S. des zugrundeliegenden Objekts ab. Der Ausübungszeitpunkt ist damit selbst zuf?llig. Die Black-Scholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analyti作者: 替代品 時(shí)間: 2025-3-23 04:10
Einführung: Definitionen und Konzepteung an den verschiedenen M?rkten liefern. Für die unterschiedlichen M?rkte (Devisen, Zinsen, Wertpapiere, Derivative, etc.) existieren verschiedene ?konomische Theorien. Als bekannte Beispiele seien genannt die Kaufkraftparit?tentheorie für Wechselkurse, Theorien über Zinsstrukturkurven, das . (CAPM作者: 松軟 時(shí)間: 2025-3-23 06:29
Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreiheneten Daten m?chte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilit?t etc. gewinnen, d.h. man m?chte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses sch?tzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Sch?tzwerte werden wir in作者: collagenase 時(shí)間: 2025-3-23 13:27 作者: linguistics 時(shí)間: 2025-3-23 16:02
Value at Risk und Backtestingsikomessung und -Steuerung. Die Ermittlung des VaR ist für die Kreditinstitute von zentraler Bedeutung, da sie Grundlage für aufsichtsrechtliche Meldeverfahren ist und sie Grundlage erforderlicher Eigenkapitalunterlegungen ist. Die Beschreibung der Risiken erfolgt mithilfe ?interner Modelle“, deren 作者: Spinous-Process 時(shí)間: 2025-3-23 18:28
Einführung: Definitionen und KonzepteMarkt r?umen, d.h., dass das Angebot gleich der aggregierten Nachfrage ist. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Arbitragetheorie (z.B. das Black und Scholes Modell), in der davon ausgegangen wird, dass risikolose Gewinne sofort von Marktteilnehmern erkannt und über Anpassung der Preise eliminier作者: DAUNT 時(shí)間: 2025-3-23 23:22
Optionsbewertung mit flexiblen Volatilit?tssch?tzernStationarit?tsbedingungen und der Asymptotik der Quasi-Maximum-Likelihood-Sch?tzung (QMLE) noch nicht vollst?ndig gel?st sind. Ein anderer Ansatz ist es, wie in den Threshold GARCH-Modellen Schwellen in die News impact Kurve einzuführen und so Raum für Asymmetrie zu schaffen.作者: 廢墟 時(shí)間: 2025-3-24 02:25
Viviane Grunert da Fonseca,Carlos M. FonsecaMarkt r?umen, d.h., dass das Angebot gleich der aggregierten Nachfrage ist. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Arbitragetheorie (z.B. das Black und Scholes Modell), in der davon ausgegangen wird, dass risikolose Gewinne sofort von Marktteilnehmern erkannt und über Anpassung der Preise eliminier作者: 遺產(chǎn) 時(shí)間: 2025-3-24 09:10 作者: 虛弱的神經(jīng) 時(shí)間: 2025-3-24 11:51 作者: 不適 時(shí)間: 2025-3-24 18:22
2627-5317 Overview: Die sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert.Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema.Includes supplementary material: 978-3-540-40558-0978-3-642-17049-2Series ISSN 2627-5317 Series E-ISSN 2627-5333 作者: 溫室 時(shí)間: 2025-3-24 19:36 作者: PARA 時(shí)間: 2025-3-24 23:49 作者: 地名表 時(shí)間: 2025-3-25 04:13
James K. Wamsley,Jose M. Palacioseten Daten m?chte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilit?t etc. gewinnen, d.h. man m?chte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses sch?tzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Sch?tzwerte werden wir in diesem Kapitel vorstellen.作者: 阻止 時(shí)間: 2025-3-25 08:40
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelm??igen Abst?nden erhoben, ist . = 0, 1, 2,?, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind t?glich, monatlich oder j?hrlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).作者: vasospasm 時(shí)間: 2025-3-25 11:43 作者: 全國性 時(shí)間: 2025-3-25 19:47
Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreiheneten Daten m?chte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilit?t etc. gewinnen, d.h. man m?chte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses sch?tzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Sch?tzwerte werden wir in diesem Kapitel vorstellen.作者: 殺蟲劑 時(shí)間: 2025-3-25 20:25
Malignant Hyperthermia: A Review,Es existieren eine Reihe komplexer Optionen, sogenannte exotische Optionen, die vorwiegend im OTC-Gesch?ft (over the counter) eingesetzt werden, um besonderen Wünschen der Firmenkunden entgegenzukommen. Die wichtigsten Typen sind:作者: Hippocampus 時(shí)間: 2025-3-26 02:26
Inverse Dynamics and Energetics,In diesem Kapitel befassen wir uns mit der klassischen, linearen Zeitreihenanalyse. Zun?chst definieren wir den allgemeinen linearen Prozess.作者: 頂點(diǎn) 時(shí)間: 2025-3-26 05:41
Role of Microglia and Macrophages in EaeBereits in den vorhergehenden Kapiteln haben wir darauf hingewiesen, dass der Volatilit?t bei der Modellierung finanzieller Systeme und Zeitreihen eine besondere Rolle zukommt. Die Volatilit?t ist nicht, wie z.B. die Zinsstruktur, beobachtbar, sondern muss aus den Daten gesch?tzt werden.作者: 發(fā)源 時(shí)間: 2025-3-26 10:55 作者: frenzy 時(shí)間: 2025-3-26 16:26
Exotische Optionen und ZinsderivateEs existieren eine Reihe komplexer Optionen, sogenannte exotische Optionen, die vorwiegend im OTC-Gesch?ft (over the counter) eingesetzt werden, um besonderen Wünschen der Firmenkunden entgegenzukommen. Die wichtigsten Typen sind:作者: 淘氣 時(shí)間: 2025-3-26 19:37
ARIMA ZeitreihenmodelleIn diesem Kapitel befassen wir uns mit der klassischen, linearen Zeitreihenanalyse. Zun?chst definieren wir den allgemeinen linearen Prozess.作者: SEED 時(shí)間: 2025-3-26 21:45 作者: 重疊 時(shí)間: 2025-3-27 02:26 作者: 加強(qiáng)防衛(wèi) 時(shí)間: 2025-3-27 08:31
https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2Black-Scholes-Optionsmodell; Derivateberechnung; Finanzmathematik; Finanzstatistik; Finanzzeitreihen; Sta作者: 規(guī)范就好 時(shí)間: 2025-3-27 13:23 作者: PURG 時(shí)間: 2025-3-27 15:19
Jürgen Franke,Wolfgang H?rdle,Christian HafnerDie sehr erfolgreiche erste Auflage wurde um aktuelle Themen erweitert.Einziges deutschsprachiges Buch zum Thema.Includes supplementary material: 作者: 寄生蟲 時(shí)間: 2025-3-27 19:46 作者: 瑪瑙 時(shí)間: 2025-3-28 01:31
https://doi.org/10.1007/978-3-642-79338-7nslichen Anleihen, Rentenwerten und anderen mehr. Unter . oder . (. oder .) versteht man Anlageformen, die von einfacheren Finanzinstrumenten abgeleitet werden. Der Wert des Derivats h?ngt vom Wert des zugrundeliegenden Instruments (.) ab. In diesem Abschnitt betrachten wir mit Terminkontrakten und 作者: Flatter 時(shí)間: 2025-3-28 03:09
Experimental Innovations in Surface Sciencezmarkt, in dem unter anderem alle Investoren denselben Informationsstand haben und verz?gerungsfrei handeln k?nnen, sollte es keine M?glichkeiten zur Arbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgel?sten Transaktione作者: Flavouring 時(shí)間: 2025-3-28 08:18 作者: 壟斷 時(shí)間: 2025-3-28 11:52
Experimental Investigations into Sarcomas 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelm??igen Abst?nden erhoben, ist . = 0, 1, 2,?, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind t?glich, monatlich oder j?hrlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslo作者: Muffle 時(shí)間: 2025-3-28 18:10
https://doi.org/10.1057/9781137001368e wesentliche Rolle, die als L?sungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verst?ndlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Kapitel 4 erarbeiteten Gru作者: 機(jī)密 時(shí)間: 2025-3-28 19:53
erfekten Marktes hat in Kapitel 2.1 nur zum Herleiten elementarer Arbitragebeziehungen gereicht, denen Optionspreise genügen müssen und die sich daher als Test für fortgeschrittene Modellierungsans?tze eignen. Die explizite Berechnung eines Optionspreises als Funktion von Zeit und Kurs sowie seiner 作者: 暴行 時(shí)間: 2025-3-29 00:43 作者: 是他笨 時(shí)間: 2025-3-29 05:02
Phyllis D. Kaplan,M. Blackstone,N. Richdaleon sie zur Zeit . ausübt, h?ngt vom aktuellen Kurs S. des zugrundeliegenden Objekts ab. Der Ausübungszeitpunkt ist damit selbst zuf?llig. Die Black-Scholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analyti作者: 預(yù)防注射 時(shí)間: 2025-3-29 08:07 作者: 欄桿 時(shí)間: 2025-3-29 11:53 作者: 不妥協(xié) 時(shí)間: 2025-3-29 18:10
Writing an experimental report,zmarktdaten angewandt. Daher liegt es nahe, Optionspreismodelle zu betrachten, bei denen die zugrundeliegenden Instrumente einem ARCH-Prozess folgen. Aus empirischer Sicht hat sich herausgestellt, dass die Form der ., die als Funktion der heutigen Volatilit?t in Abh?ngigkeit gestriger Renditen defin作者: MAZE 時(shí)間: 2025-3-29 22:27 作者: JAUNT 時(shí)間: 2025-3-30 02:43
Experimental Innovations in Surface ScienceArbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgel?sten Transaktionen würden ebenfalls augenblicklich die Preise der involvierten Finanzinstrumente so ?ndern, dass die Arbitragem?glichkeit sofort verschwindet.作者: 離開可分裂 時(shí)間: 2025-3-30 07:44
Legality Versus Efficiency of Reform,ei Methoden, die den Aktienkurs durch einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit approximieren oder ihn - wie beim Ansatz von Cox, Ross und Rubinstein - gleich als solchen modellieren. Dabei wird zun?chst die Laufzeit . der Option in . ?quidistante Zeitschritte zerlegt mit der L?nge ..作者: Prophylaxis 時(shí)間: 2025-3-30 10:31
Phyllis D. Kaplan,M. Blackstone,N. Richdaleholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analytische L?sung nicht l?nger m?glich ist. In diesem Abschnitt untersuchen wir amerikanische Optionen eingehender, w?hrend wir die numerische Bestimmung ihres Preises im n?chsten Abschnitt diskutieren.作者: 盟軍 時(shí)間: 2025-3-30 15:19 作者: CLOWN 時(shí)間: 2025-3-30 19:13 作者: 雜色 時(shí)間: 2025-3-31 00:29 作者: 破布 時(shí)間: 2025-3-31 03:50
