標(biāo)題: Titlebook: Einführung in die Statistik der Finanzm?rkte; Jürgen Franke,Wolfgang H?rdle,Christian Hafner Textbook 20011st edition Springer-Verlag Berl [打印本頁] 作者: damped 時(shí)間: 2025-3-21 17:26
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作者: Anticoagulants 時(shí)間: 2025-3-21 22:24
Pitfalls in Experimental EconomicsIn diesem Kapitel befassen wir uns mit der klassischen, linearen Zeitreihenanalyse. Zun?chst definieren wir den allgemeinen linearen Prozess.作者: 不幸的人 時(shí)間: 2025-3-22 03:03 作者: eczema 時(shí)間: 2025-3-22 07:20
Exotische Optionen und ZinsderivateEs existieren eine Reihe komplexer Optionen, sogenannte exotische Optionen, die vorwiegend im OTC-Gesch?ft (over the counter) eingesetzt werden, um besonderen Wünschen der Firmenkunden entgegenzukommen. Die wichtigsten Typen sind:作者: 割公牛膨脹 時(shí)間: 2025-3-22 11:04 作者: Ganglion 時(shí)間: 2025-3-22 13:54
Zeitreihen mit stochastischer Volatilit?tBereits in den vorhergehenden Kapiteln haben wir darauf hingewiesen, dass der Volatilit?t bei der Modellierung finanzieller Systeme und Zeitreihen eine besondere Rolle zukommt. Die Volatilit?t ist nicht, wie z.B. die Zinsstruktur, beobachtbar, sondern muss aus den Daten gesch?tzt werden.作者: Ganglion 時(shí)間: 2025-3-22 18:38
https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3Black-Scholes-Optionsmodell; Derivateberechnung; Finanzmathematik; Finanzstatistik; Finanzzeitreihen; Sta作者: 共同給與 時(shí)間: 2025-3-23 01:05
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001作者: 威脅你 時(shí)間: 2025-3-23 03:10
EWA Learning in Bilateral Call Markets anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelm??igen Abst?nden erhoben, ist . = 0,1,2,…, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Abschnitt werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind t?glich, monatlich oder j?hrlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).作者: 逃避責(zé)任 時(shí)間: 2025-3-23 05:50
Ca2+ control of actin-myosin interaction,ine wesentliche Rolle, die als L?sungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verst?ndlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Abschnitt 4 erarbeiteten Grundlagen auf.作者: APRON 時(shí)間: 2025-3-23 11:46 作者: 脾氣暴躁的人 時(shí)間: 2025-3-23 15:52
Experimental Embryology of Gymnosperms,eten Daten m?chte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilit?t etc. gewinnen, d.h. man m?chte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses sch?tzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Sch?tzwerte werden wir in diesem Kapitel vorstellen.作者: 輕快帶來危險(xiǎn) 時(shí)間: 2025-3-23 18:29
https://doi.org/10.1007/978-4-431-77924-7e in einer kommenden Periode auflaufen k?nnen, in geeigneter Weise zu quantifizieren. Die Unsicherheit über die Entwicklung eines Portfolios drücken wir durch eine “Vorhersageverteilung” P. für Periode . + 1 aus.作者: Stricture 時(shí)間: 2025-3-24 02:01
Stochastische Prozesse in diskreter Zeit anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelm??igen Abst?nden erhoben, ist . = 0,1,2,…, und wir sprechen von einem Prozess in .. In diesem Abschnitt werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind t?glich, monatlich oder j?hrlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).作者: Bricklayer 時(shí)間: 2025-3-24 04:27 作者: Anthem 時(shí)間: 2025-3-24 10:10
Das Binomialmodell für europ?ische Optionenes keine analytische L?sung mehr gibt. Daher muss man sich mit der numerischen Berechnung des Optionspreises zufrieden geben. Am bekanntesten sind dabei Methoden, die den Aktienkurs durch einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit approximieren oder ihn — wie beim Ansatz von Cox, Ross und Rubinstein — gleich als solchen modellieren.作者: Hyperopia 時(shí)間: 2025-3-24 12:07
Nichtparametrische Konzepte für Finanzzeitreiheneten Daten m?chte man daher Aussagen über den zukünftigen Mittelwert, die zukünftige Volatilit?t etc. gewinnen, d.h. man m?chte die unter der Vergangenheit bedingten Erwartungswerte und Varianzen des zugrundeliegenden Prozesses sch?tzen. Ein Verfahren zur Bestimmung solcher Sch?tzwerte werden wir in diesem Kapitel vorstellen.作者: 攀登 時(shí)間: 2025-3-24 17:46 作者: 體貼 時(shí)間: 2025-3-24 21:49
Experimental Aspects of Quantum Computingnslichen Anleihen, Rentenwerten und anderen mehr. Unter . oder . oder .) versteht man Anlageformen, die von einfacheren Finanzinstrumenten abgeleitet werden. Der Wert des Derivats h?ngt vom Wert des zugrundeliegenden Instruments (.) ab. In diesem Abschnitt betrachten wir mit Terminkontrakten und Opt作者: 錯(cuò)誤 時(shí)間: 2025-3-24 23:15 作者: interior 時(shí)間: 2025-3-25 04:50 作者: amphibian 時(shí)間: 2025-3-25 10:24 作者: PLAYS 時(shí)間: 2025-3-25 11:44
Ca2+ control of actin-myosin interaction,ine wesentliche Rolle, die als L?sungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verst?ndlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Abschnitt 4 erarbeiteten作者: 沙文主義 時(shí)間: 2025-3-25 19:18
Confounding/Blocking in 2, Designserfekten Marktes hat in Kapitel 2.1 nur zum Herleiten elementarer Arbitragebeziehungen gereicht, denen Optionspreise genügen müssen und die sich daher als Test für fortgeschrittene ModeUierungsans?tze eignen. Die exphzite Berechnung eines Optionspreises als Punktion von Zeit und Kurs sowie seiner zu作者: 發(fā)炎 時(shí)間: 2025-3-25 22:12 作者: expansive 時(shí)間: 2025-3-26 02:05
Models for Categorical Response,on sie zur Zeit . ausübt, h?ngt vom aktuellen Kurs .. des zugrundeliegenden Objekts ab. Der Ausübungszeitpunkt ist damit selbst zuf?llig. Die Black-Scholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analyti作者: 發(fā)起 時(shí)間: 2025-3-26 06:29
Pablo Branas-Garza,Iván Barredaung an den verschiedenen M?rkten liefern. Für die unterschiedlichen M?rkte (Devisen, Zinsen, Wertpapiere, Derivative, etc.) existieren verschiedene ?konomische Theorien. Als bekannte Beispiele seien genannt die Kaufkraftparit?tentheorie für Wechselkurse, Theorien über Zinsstrukturkurven, das . (CAPM作者: MIR 時(shí)間: 2025-3-26 10:27 作者: 太空 時(shí)間: 2025-3-26 14:33
Christoph Luetge,Hannes Rusch,Matthias Uhlmarktdaten angewandt. Daher liegt es nahe, Optionspreismodelle zu betrachten, bei denen die zugrundeliegenden Instrumente einem ARCH-Prozess folgen. Aus empirischer Sicht hat sich herausgestellt, dass die Form der ., die als Funktion der heutigen Volatilit?t in Abh?ngigkeit gestriger Renditen defini作者: Jocose 時(shí)間: 2025-3-26 17:48
https://doi.org/10.1007/978-4-431-77924-7e in einer kommenden Periode auflaufen k?nnen, in geeigneter Weise zu quantifizieren. Die Unsicherheit über die Entwicklung eines Portfolios drücken wir durch eine “Vorhersageverteilung” P. für Periode . + 1 aus.作者: 加劇 時(shí)間: 2025-3-26 21:02
https://doi.org/10.1007/978-4-431-77922-3rere Ausgangsvariable ..,… .. überführt. Es repr?sentiert eine Funktion .: ?. → ?.:.die eine spezielle, durch die Netzstruktur gegebene Form hat. Graphisch wird dies wie in Abbildung 16.1 in Form eines gerichteten Graphen dargestellt, dessen Knoten zu verschiedenen Schichten gruppiert sind. In der .作者: 哥哥噴涌而出 時(shí)間: 2025-3-27 05:12
Jürgen Franke,Wolfgang H?rdle,Christian HafnerErstes deutschsprachiges Buch zum Thema.Geschrieben von führenden Experten in Deutschland.CD-ROM mit Zusatz-Nutzen.Includes supplementary material: 作者: 舞蹈編排 時(shí)間: 2025-3-27 09:12
Statistik und ihre Anwendungenhttp://image.papertrans.cn/e/image/304703.jpg作者: ingenue 時(shí)間: 2025-3-27 13:14 作者: Conflict 時(shí)間: 2025-3-27 16:45 作者: 招致 時(shí)間: 2025-3-27 21:09 作者: GULLY 時(shí)間: 2025-3-28 00:43
Einführung: Definitionen und Konzepterkt r?umen, d.h., dass das Angebot gleich der aggregierten Nachfrage ist. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt die Arbitragetheorie (z.B. das Black und Scholes Modell), in der davon ausgegangen wird, dass risikolose Gewinne sofort von Marktteilnehmern erkannt und über Anpassung der Preise eliminiert 作者: commonsense 時(shí)間: 2025-3-28 04:52
Optionsbewertung mit flexiblen Volatilit?tssch?tzerntationarit?tsbedingungen und der Asymptotik der Quasi-Maximum-Likelihood-Sch?tzung (QMLE) noch nicht vollst?ndig gel?st sind. Ein anderer Ansatz ist es, wie in den Threshold GARCH-Modellen Schwellen in die News impact Kurve einzuführen und so Raum für Asymmetrie zu schaffen.作者: Mutter 時(shí)間: 2025-3-28 10:14 作者: Glycogen 時(shí)間: 2025-3-28 12:09
Textbook 20011st editioner Inhalt des Buches als HTML- und PDF-File, wobei alle Tabellen und Graphiken interaktiv reproduziert und ver?ndert werden k?nnen. Eine Netzversion ist zu finden auf: .www.quantlet.com.. Das Buch richtet sich an Studenten wie Praktiker, die ihr im Beruf erworbenes Wissen vertiefen und verbreitern wollen.作者: GROSS 時(shí)間: 2025-3-28 14:54 作者: 損壞 時(shí)間: 2025-3-28 21:53 作者: 招募 時(shí)間: 2025-3-29 00:28 作者: MONY 時(shí)間: 2025-3-29 06:46 作者: 損壞 時(shí)間: 2025-3-29 10:14
Textbook 20011st editionnführung in wichtige Ideen aus den verschiedensten Bereichen der Finanzmathematik und Finanzstatistik gegeben. Es werden dabei sowohl die klassische Theorie der Bewertung von Derivaten, die Grundlagen der Finanzzeitreihenanalyse wie auch statistische Aspekte beim Einsatz finanzmathematischer Verfahr作者: N斯巴達(dá)人 時(shí)間: 2025-3-29 14:22
https://doi.org/10.1007/978-4-431-77922-3re ., deren Knoten weder Quellen noch Senken des Graphen sind. Das Netz in Abbildung 16.1 besitzt nur eine verborgene Schicht. Darüberhinaus handelt es sich um ein ., da es keine Kanten enth?lt, die in einem Knoten beginnen und in demselben oder einem anderen Knoten aus derselben oder einer vorausgehenden Schicht enden.作者: meretricious 時(shí)間: 2025-3-29 18:33 作者: 濃縮 時(shí)間: 2025-3-29 20:53 作者: MELON 時(shí)間: 2025-3-30 01:59
Amerikanische Optionenholes-Differentialgleichung gilt zwar weiterhin, solange die Option nicht ausgeübt wird, aber die Randbedingung wird so kompliziert, dass eine analytische L?sung nicht l?nger m?ghch ist. In diesem Kapitel untersuchen wir amerikanische Optionen eingehender, w?hrend wir die numerische Bestimmung ihres Preises im n?chsten Kapitel diskutieren.作者: 粗野 時(shí)間: 2025-3-30 05:00
Experimental Aspects of Quantum Computingionen zwei einfache Formen von Finanzderivaten sowie einige Kombinationen von ihnen. Da die moderne Finanzmathematik auch in der deutschen Praxis von englischen Begriffen dominiert wird, erw?hnen wir auch jeweils den englischen Fachausdruck, wenn der nicht offensichtlich mit dem deutschen übereinstimmt.作者: 壯觀的游行 時(shí)間: 2025-3-30 08:36
Juin-Kuan Chong,Colin F. Camerer,Teck-Hua Hohe Daten aus der Praxis, die — im Gegensatz zum fallenden Stein — nicht befriedigend durch einen einfachen deterministischen Mechanismus beschrieben werden k?nnen, lassen sich als Zufallsgr??en modellieren.作者: 極深 時(shí)間: 2025-3-30 12:54 作者: APEX 時(shí)間: 2025-3-30 19:28
Ching Chyi Lee,Eythan Weg,Rami ZwickArbitrage geben. Jeder Investor würde andernfalls versuchen, einen risikolosen Gewinn augenblicklich mitzunehmen. Die dadurch ausgel?sten Transaktionen würden ebenfalls augenblicklich die Preise der involvierten Finanzinstrumente so ?ndern, dass die Arbitragem?glichkeit sofort verschwindet.作者: Altitude 時(shí)間: 2025-3-30 22:08 作者: radiograph 時(shí)間: 2025-3-31 01:11 作者: 舊式步槍 時(shí)間: 2025-3-31 08:33 作者: Aromatic 時(shí)間: 2025-3-31 11:50 作者: 開始發(fā)作 時(shí)間: 2025-3-31 13:55 作者: 銼屑 時(shí)間: 2025-3-31 19:58
Stochastische Integrale und Differentialgleichungenine wesentliche Rolle, die als L?sungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verst?ndlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Abschnitt 4 erarbeiteten作者: optional 時(shí)間: 2025-3-31 22:45
