標(biāo)題: Titlebook: Einführung in die Finanzmathematik; Hansj?rg Albrecher,Andreas Binder,Philipp Mayer Textbook 2009 Birkh?user Basel 2009 Bermudan.Finanzmat [打印本頁(yè)] 作者: Conjecture 時(shí)間: 2025-3-21 18:06
書(shū)目名稱Einführung in die Finanzmathematik影響因子(影響力)
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作者: Mystic 時(shí)間: 2025-3-21 21:04 作者: 一大塊 時(shí)間: 2025-3-22 01:12
Hansj?rg Albrecher,Andreas Binder,Philipp MayerModerne praxisbezogene Einführung in die Finanzmathematik.übersichtliche auf den Lehrbetrieb abgestimmte Modul-Struktur.Anschauliche übungsbeispiele und Implementationen mit dem Software-Paket ?UnRisk作者: 飛行員 時(shí)間: 2025-3-22 07:11
Mathematik Kompakthttp://image.papertrans.cn/e/image/304179.jpg作者: 知道 時(shí)間: 2025-3-22 09:50 作者: 中世紀(jì) 時(shí)間: 2025-3-22 15:09 作者: 中世紀(jì) 時(shí)間: 2025-3-22 17:24 作者: neurologist 時(shí)間: 2025-3-22 22:29 作者: excursion 時(shí)間: 2025-3-23 01:30
Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten, auch Zinss?tze stochastisches Verhalten (vgl. Grafik auf S. 5). W?hrend diese Variabilit?t bei der Behandlung von Aktienderivaten oft nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist sie bei der Bewertung von Zinsderivaten natürlich das zentrale zu modellierende Ph?nomen.作者: 面包屑 時(shí)間: 2025-3-23 07:57
Gerd Mrozynski,Matthias StalleinWie wir in Kapitel II gesehen haben, stellt eine Option für den K?ufer ein Recht dar, welches zu einem finanziellen Vorteil führen kann und beinhaltet keinerlei Verpflichtungen. Dieses Recht muss also etwas kosten und es stellt sich die Frage: Wie viel?作者: VAN 時(shí)間: 2025-3-23 11:40
https://doi.org/10.1007/978-3-540-76306-2Wir wollen uns in den nun folgenden Kapiteln der stochastischen Modellierung von Preisbewegungen zuwenden. Dabei konzentrieren wir uns zun?chst in den Kapiteln V–VIII auf Aktienpreise. und in Kapitel IX auf Zinsbewegungen.作者: Pudendal-Nerve 時(shí)間: 2025-3-23 15:37 作者: pulmonary 時(shí)間: 2025-3-23 18:15
Electromagnetic Fields and BiomembranesFür das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun m?glich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europ?ischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.作者: overture 時(shí)間: 2025-3-24 01:35 作者: Curmudgeon 時(shí)間: 2025-3-24 02:28 作者: Ethics 時(shí)間: 2025-3-24 07:08 作者: 顛簸地移動(dòng) 時(shí)間: 2025-3-24 12:23 作者: sparse 時(shí)間: 2025-3-24 17:01
Das Black-Scholes-Modell,Obwohl das im letzten Kapitel behandelte Binomialmodell und dessen Replikations-Strategien sehr anschaulich sind, vereinfacht es die Realit?t zu sehr, um unmittelbar relevant zu sein. In diesem Kapitel wollen wir nun ein allgemeineres zeitstetiges Modell betrachten, das heutzutage als klassisches Modell der Finanzmathematik gilt.作者: 淡紫色花 時(shí)間: 2025-3-24 21:33
Die Formel von Black-Scholes,Für das im letzten Kapitel vorgestellte Black-Scholes-Modell ist es nun m?glich, eine explizite Formel für den No-Arbitrage-Preis einer europ?ischen Call- bzw. Put-Option herzuleiten. Dies kann auf mehrere unterschiedliche Arten geschehen; wir wollen hier zwei Methoden nachvollziehen.作者: faddish 時(shí)間: 2025-3-25 00:15 作者: chronology 時(shí)間: 2025-3-25 04:43 作者: Osteoarthritis 時(shí)間: 2025-3-25 09:50
L. L. Vanyan,V. M. Davidov,E. I. Terekhineliehene Summe, sondern auch Zinsen dafür bezahlen, dass die andere Vertragspartei (die Bank) Geld zur Verfügung stellt, damit man das Haus, das Auto oder Konsungüter zu einem Zeitpunkt kaufen kann, zu dem das eigene vorhandene Geld dafür nicht ausreicht.作者: emulsify 時(shí)間: 2025-3-25 12:24 作者: babble 時(shí)間: 2025-3-25 18:47
Vector Analysis and Coordinate Systems,age-M?glichkeit l?sst sich formal als Strategie beschreiben, für welche . für ein positives . gilt. Es ist naheliegend, dass Preise, für Finanzgüter, die für einen Marktteilnehmer Arbitrage erlauben, nicht ?fair“ sein k?nnen (in Kapitel I haben wir das Arbitrage-Kriterium zur Festsetzung des Preises作者: extemporaneous 時(shí)間: 2025-3-25 23:29
Electromagnetic Fields and LifeAnnahme normalverteilter Log-Returns über den Zentralen Grenzwertsatz auch eine anschauliche Interpretation hat. Empirische Studien zeigen jedoch, dass Log-Returns tats?chlich gehandelter Aktien oder Indizes typischerweise nicht normalverteilt sind, sondern unsymmetrisch (also schief) sind und fette作者: Campaign 時(shí)間: 2025-3-26 03:46
A Contribution to the Theory of Skin-Effect auch Zinss?tze stochastisches Verhalten (vgl. Grafik auf S. 5). W?hrend diese Variabilit?t bei der Behandlung von Aktienderivaten oft nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist sie bei der Bewertung von Zinsderivaten natürlich das zentrale zu modellierende Ph?nomen.作者: Etching 時(shí)間: 2025-3-26 06:43
Oleg Novik,Feodor Smirnov,Maxim Volginichungen, welche dann numerisch gel?st werden k?nnen (wie beispielsweise im Kapitel X beschrieben), sind oft nicht verfügbar. In solchen F?llen kann man Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse ?simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation de作者: 天氣 時(shí)間: 2025-3-26 12:05
Data Process of Electromagnetic Information,h von den sie beschreibenden Parametern abh?ngen. Bei der Bewertung eines Derivats beeinflussen diese Parameter den sich daraus ergebenden Preis und die Griechen ganz wesentlich. Anders als bei physikalischen Aufgabenstellungen, bei denen etwa über die wahre W?rmeleitf?higkeit von Kupfer bei Zimmer 作者: ERUPT 時(shí)間: 2025-3-26 14:39
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2309-5 verbundene Risiko eliminiert. Es gibt jedoch viele Marktteilnehmer, deren Ziel nicht das Hedgen ist, sondern die durch den Kauf und Verkauf von am Markt zur Verfügung stehenden Wertpapieren einen h?heren Ertrag erzielen wollen als durch Anlegen des Kapitals in eine risikolose Anleihe zu erhalten w?作者: 機(jī)構(gòu) 時(shí)間: 2025-3-26 19:36 作者: 產(chǎn)生 時(shí)間: 2025-3-26 22:55 作者: flamboyant 時(shí)間: 2025-3-27 04:40
Simulationsverfahren,an Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse ?simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der ben?tigten Gr??en erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.作者: 反感 時(shí)間: 2025-3-27 08:22 作者: 迅速成長(zhǎng) 時(shí)間: 2025-3-27 10:14 作者: irradicable 時(shí)間: 2025-3-27 15:03 作者: 提煉 時(shí)間: 2025-3-27 21:20
Oleg Novik,Feodor Smirnov,Maxim Volginan Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse ?simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation der ben?tigten Gr??en erhalten. In diesem Kapitel wollen wir einige solche Simulationstechniken behandeln.作者: FEAS 時(shí)間: 2025-3-28 00:28
Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate,ufzeit an einer B?rse weitere Stücke kaufen oder Stücke aus seinem Besitz verkaufen. Die B?rse fungiert dabei als Vermittlerin zwischen kauf- und verkaufswilligen Anleiheinvestoren. B?rsen sind also—vereinfacht gesprochen—Marktpl?tze für Finanzinstrumente. Was wird noch an B?rsen gehandelt?作者: ARK 時(shí)間: 2025-3-28 03:43
Textbook 2009instrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und L?sungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzun作者: 痛得哭了 時(shí)間: 2025-3-28 06:43
https://doi.org/10.1007/978-981-10-2309-5n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zun?chst einfache klassische Ans?tze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schlie?lich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.作者: 銀版照相 時(shí)間: 2025-3-28 12:00
Portfolio-Optimierung,n Zielfunktion und den gegebenen Nebenbedingungen bezüglich Ertrag und Risiko ab. In den folgenden Abschnitten werden wir zun?chst einfache klassische Ans?tze zur Mittelwert-Varianz-Optimierung in einperiodischen Modellen und schlie?lich auch ein (ebenfalls klassisches) Portfolio-Optimierungs-Problem in einem zeitstetigen Modell betrachten.作者: CULP 時(shí)間: 2025-3-28 16:02 作者: 胰臟 時(shí)間: 2025-3-28 20:10 作者: 樹(shù)木心 時(shí)間: 2025-3-29 00:20
Allgemeinere Aktienmarkt-Modelle,rteilungs-Fit verglichen werden. Neben der offensichtlichen Verschiedenheit der Dichten ergeben sich hier für den Schiefekoeffizienten bzw. für die Kurtosis. der empirischen Verteilung Werte von ?0.156658 bzw. 10.6682, die deutlich von den Werten der Normalverteilung (0 bzw.3) abweichen.作者: Phonophobia 時(shí)間: 2025-3-29 06:01
2504-3846 nsprechende Oberfl?che..Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studieng?ngen konzipiert..978-3-7643-8783-9978-3-7643-8784-6Series ISSN 2504-3846 Series E-ISSN 2504-3854 作者: 清真寺 時(shí)間: 2025-3-29 08:27
Data Process of Electromagnetic Information,als eine einfache M?glichkeit, den Preis einer ganz konkreten Option (Laufzeit, Ausübungspreis) anzugeben. Mit welcher Volatilit?t und nach welcher Dynamik sich die Aktie dann tats?chlich bewegen wird, hat mit der quotierten implizierten Volatilit?t (die ja ein . der H?ndler ist) also a priori nicht作者: fledged 時(shí)間: 2025-3-29 12:14
https://doi.org/10.1007/978-981-99-7914-1ll spricht man von einem . des Schuldners und nennt τ .. Falls der Schuldner ausf?llt, erleidet die kreditgebende Institution (im Folgenden als Bank bezeichnet) einen finanziellen Nachteil, da die eingeplanten Zahlungen . für .≥τ nicht mehr geleistet werden. Um uns auf die Modellierung des Kreditris作者: Slit-Lamp 時(shí)間: 2025-3-29 16:33
,Kalibrieren von Modellen —Inverse Probleme,als eine einfache M?glichkeit, den Preis einer ganz konkreten Option (Laufzeit, Ausübungspreis) anzugeben. Mit welcher Volatilit?t und nach welcher Dynamik sich die Aktie dann tats?chlich bewegen wird, hat mit der quotierten implizierten Volatilit?t (die ja ein . der H?ndler ist) also a priori nicht作者: 流動(dòng)性 時(shí)間: 2025-3-29 22:45
,Einführung in die Kreditrisikomodellierung,ll spricht man von einem . des Schuldners und nennt τ .. Falls der Schuldner ausf?llt, erleidet die kreditgebende Institution (im Folgenden als Bank bezeichnet) einen finanziellen Nachteil, da die eingeplanten Zahlungen . für .≥τ nicht mehr geleistet werden. Um uns auf die Modellierung des Kreditris作者: Robust 時(shí)間: 2025-3-30 01:43
Elementare Zinsrechnung, Zinskurven,eliehene Summe, sondern auch Zinsen dafür bezahlen, dass die andere Vertragspartei (die Bank) Geld zur Verfügung stellt, damit man das Haus, das Auto oder Konsungüter zu einem Zeitpunkt kaufen kann, zu dem das eigene vorhandene Geld dafür nicht ausreicht.作者: ethnology 時(shí)間: 2025-3-30 04:50
Finanzinstrumente: Underlyings und Derivate,t?t zu bekommen, und bezahlt dafür Zinsen und am Ende der Laufzeit den Nominalbetrag zurück. In der Bilanz der Emittentin scheint die Anleihe auf der Passivseite auf, beim Investor auf der Aktivseite. Der Investor muss diese Anleihe nicht direkt bei der Emittentin kaufen, sondern kann w?hrend der La作者: 失望未來(lái) 時(shí)間: 2025-3-30 11:12
Das No-Arbitrage-Prinzip,age-M?glichkeit l?sst sich formal als Strategie beschreiben, für welche . für ein positives . gilt. Es ist naheliegend, dass Preise, für Finanzgüter, die für einen Marktteilnehmer Arbitrage erlauben, nicht ?fair“ sein k?nnen (in Kapitel I haben wir das Arbitrage-Kriterium zur Festsetzung des Preises作者: Insul島 時(shí)間: 2025-3-30 16:07 作者: 熱情贊揚(yáng) 時(shí)間: 2025-3-30 19:43
Zinsmodelle und Bewertung von Zinsderivaten, auch Zinss?tze stochastisches Verhalten (vgl. Grafik auf S. 5). W?hrend diese Variabilit?t bei der Behandlung von Aktienderivaten oft nur eine untergeordnete Rolle spielt, ist sie bei der Bewertung von Zinsderivaten natürlich das zentrale zu modellierende Ph?nomen.作者: 疲憊的老馬 時(shí)間: 2025-3-31 00:09
Simulationsverfahren,ichungen, welche dann numerisch gel?st werden k?nnen (wie beispielsweise im Kapitel X beschrieben), sind oft nicht verfügbar. In solchen F?llen kann man Pfade der beteiligten stochastischen Prozesse ?simulieren“ und damit eine alternative (und oft einfache und effiziente) numerische Approximation de作者: 勉勵(lì) 時(shí)間: 2025-3-31 03:27 作者: 紅腫 時(shí)間: 2025-3-31 07:34 作者: 殺死 時(shí)間: 2025-3-31 10:59
,Einführung in die Kreditrisikomodellierung,?tzlich zur Begleichung der Schuld zu einem sp?teren Zeitpunkt (laufend oder aber endf?llig) Zinszahlungen leistet. Wir wenden uns nun einer Frage zu, die bereits in Kapitel I gestellt wurde, n?mlich warum verschiedene Schuldner unter den gleichen Rahmenbedingungen unterschiedlich hohe Zinsen bezahl作者: GLOOM 時(shí)間: 2025-3-31 15:20
Synthesis and Characterization of Sol-Gel Spin Coated ZnO Thin Filmsication of ZnO solution are zinc acetate dehydrate, 2-Methoxy ethanol and mono ethanol amine. Structural morphology of the samples are estimated using the technique of XRD (X-ray Diffraction) and SEM (Scanning Electron microscopy) respectively. The results indicates that precise control of reactance
