標(biāo)題: Titlebook: Derivate, Arbitrage und Portfolio-Selection; Stochastische Finanz Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim K?sler Textbook 2002 Friedr. Vie [打印本頁] 作者: 浮華 時(shí)間: 2025-3-21 17:52
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作者: stress-test 時(shí)間: 2025-3-21 20:17 作者: Blatant 時(shí)間: 2025-3-22 00:24
Gleichungen 1. Grades mit einer Unbekanntenst Forwards und Futures vorgestellt und anschlie?end mit Hilfe elementarer Arbitrageargumente bewertet. Hierbei kommt der Arbitragebegriff in seiner rigorosen Form zur Anwendung, wohingegen er in der Arbitrage-Preistheorie sehr weitl?ufig ausgelegt wird.作者: humectant 時(shí)間: 2025-3-22 05:07
Besondere Eigenschaften von Zahlent es sich bei Optionen um ., denn der Optionsk?ufer kann auf die Ausübung seines Rechts verzichten. Da also mit dem Erwerb einer Option seitens des K?ufers nur Rechte aber keine Pflichten verbunden sind, zahlt der Optionsk?ufer dem Stillhalter für die einger?umten Rechte eine Pr?mie.作者: 可觸知 時(shí)間: 2025-3-22 10:13
https://doi.org/10.1007/978-3-663-13428-2n Basiswerten abh?ngt. Denkbar — wenn auch praktisch nicht mehr beherrschbar — ist es auch, die Gesamtheit aller weltweit gehandelten Wertpapiere und ihre s?mtlichen Derivate in einem solchen System zusammenzufassen.作者: 乞討 時(shí)間: 2025-3-22 14:53 作者: 乞討 時(shí)間: 2025-3-22 19:25
Endliche arbitragefreie Systeme,n Basiswerten abh?ngt. Denkbar — wenn auch praktisch nicht mehr beherrschbar — ist es auch, die Gesamtheit aller weltweit gehandelten Wertpapiere und ihre s?mtlichen Derivate in einem solchen System zusammenzufassen.作者: 割公牛膨脹 時(shí)間: 2025-3-22 23:02
Das allgemeine Bewertungsprinzip, auf die Derivatebewertung haben und sto?en dabei fast automatisch auf die Technik des Numerairewechsels. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Einführung in Quantos, deren korrekte Behandlung bereits ein sehr gutes Modellverst?ndnis erfordert. Dies ist gleichzeitig die erste Begegnung mit exotischen Derivaten in diesem Buch.作者: monogamy 時(shí)間: 2025-3-23 04:07 作者: 平常 時(shí)間: 2025-3-23 09:20
Binomialmodelle,n nicht mit Sicherheit bestimmen lassen. Eines der Modelle ist das Binomialmodell von Cox, Ross und Rubinstein, das mit Hilfe einer Grenzwertbetrachtung bereits zur berühmten Black-Scholes-Formel führt.作者: 并排上下 時(shí)間: 2025-3-23 10:29 作者: lobster 時(shí)間: 2025-3-23 16:19
Besondere Eigenschaften von Zahlen. Es geht auf die bahnbrechenden Ideen von Harry Markowitz (Nobelpreis 1990) und — vermutlich unabhangig von ihm — Andrew Roy aus dem Jahre 1952 zurück, die h?ufig als Basis der moderenen Portfoliotheorie angesehen werden. Kernpunkt dieser Theorie ist der Ansatz, eine Anlageform aufgrund des Erwartu作者: Champion 時(shí)間: 2025-3-23 19:45 作者: Neutral-Spine 時(shí)間: 2025-3-24 01:51 作者: Expediency 時(shí)間: 2025-3-24 06:11
https://doi.org/10.1007/978-3-663-13428-2über das CAPM denken wir bei diesen Anlageformen aber nicht an eigenst?ndige ?genuine“ Anlageformen wie z.B. unterschiedliche Aktien, sondern an Wertpapiere, zwischen denen eine mehr oder weniger klare Abh?ngigkeit besteht wie z.B. einer Aktie und allen Optionen und sonstigen Derivaten zu der Aktie.作者: 作繭自縛 時(shí)間: 2025-3-24 07:30
Grundrechnungsarten mit unbestimmten Zahlends und Futures gelangt, konnten bei Calls und Puts aber nur grobe Preisgrenzen ermitteln. Jetzt werden auf der Basis der Ergebnisse des letzten Kapitels Modelle vorgestellt, die es erlauben, auch europ?ische (und wie wir sp?ter sehen werden ebenfalls amerikanische) Optionen auf Grund von Arbitragear作者: laceration 時(shí)間: 2025-3-24 12:51 作者: 血友病 時(shí)間: 2025-3-24 16:24
https://doi.org/10.1007/978-3-322-84863-5n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell m?glich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.作者: HEED 時(shí)間: 2025-3-24 19:13 作者: Emmenagogue 時(shí)間: 2025-3-25 02:53 作者: Fermentation 時(shí)間: 2025-3-25 05:49 作者: TIA742 時(shí)間: 2025-3-25 07:33 作者: 碎石 時(shí)間: 2025-3-25 14:26 作者: Euphonious 時(shí)間: 2025-3-25 17:29
978-3-528-03169-5Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden 2002作者: 食品室 時(shí)間: 2025-3-25 21:17 作者: 死亡 時(shí)間: 2025-3-26 01:31
https://doi.org/10.1007/978-3-322-84863-5n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell m?glich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.作者: cochlea 時(shí)間: 2025-3-26 04:21
,L?ngen, Teilungen, Winkelberechnungen,s die Martingalsprache, also Terminologie und Ergebnisse des letzten Kapitels dieses Buchs benutzt. Eine ebenfalls ausführliche Darstellung unter Umgehung dieser Terminologie enth?lt [29], aber gerade bei Zinsderivaten st??t diese ?martingalfreie“ Beschreibung doch deutlich an ihre Grenzen.作者: 租約 時(shí)間: 2025-3-26 08:56 作者: 飛來飛去真休 時(shí)間: 2025-3-26 13:29
Wilfried Hausmann,Kathrin Diener,Joachim K?slerDas verst?ndliche Lehrbuch über Optionsbewertung und moderne Finanzmathematik für Studierende der Mathematik und Wirtschaftswissenschaflen an FH und Unis作者: ARY 時(shí)間: 2025-3-26 17:39 作者: 預(yù)測 時(shí)間: 2025-3-26 21:06 作者: 蛤肉 時(shí)間: 2025-3-27 04:24 作者: Coterminous 時(shí)間: 2025-3-27 06:48 作者: chastise 時(shí)間: 2025-3-27 11:56
Gleichungen 1. Grades mit einer Unbekanntenkam in den siebziger Jahren des zwangzigsten Jahrhunderts. Eine besondere Bedeutung hat hierbei das Jahr 1973. In dieses Jahr f?llt sowohl die für die Verbreitung des Optionshandels sehr wichtige Er?ffnung der amerikanischen Terminb?rse CBOE (Chicago Board Options Exchange) als auch die Ver?ffentlic作者: aesthetic 時(shí)間: 2025-3-27 15:56 作者: vitreous-humor 時(shí)間: 2025-3-27 17:49
Grundlagen des fachkundlichen Rechnensmen erweitern und zulassen, dass zu . Zeitpunkt . eines Zeitintervalls [...] gehandelt werden kann, und der Aktienkurs . Wert — also jede positive reelle Zahl — zwischen null und unendlich annehmen kann. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, von denen die aufwendige numerische Behandlung komplexer en作者: Anemia 時(shí)間: 2025-3-28 01:32
,Verh?ltnis, Dreisatz und Mischung,gen Kapitel dieses Werks einigerma?en m?glich ist. Dennoch: Verzichtet man auf den Einstieg in die mathematische Begriffs- und Gedankenwelt, so wird man auf dem Gebiet der Derivatebewertung nur eingeschr?nkt aktiv und souver?n agieren k?nnen. Die Probleme beginnen schon bei der Lektüre einer Reihe v作者: Bumptious 時(shí)間: 2025-3-28 02:55
,Einführung,kam in den siebziger Jahren des zwangzigsten Jahrhunderts. Eine besondere Bedeutung hat hierbei das Jahr 1973. In dieses Jahr f?llt sowohl die für die Verbreitung des Optionshandels sehr wichtige Er?ffnung der amerikanischen Terminb?rse CBOE (Chicago Board Options Exchange) als auch die Ver?ffentlic作者: nascent 時(shí)間: 2025-3-28 08:47 作者: 馬具 時(shí)間: 2025-3-28 14:26
Das Black-Scholes-Modell,men erweitern und zulassen, dass zu . Zeitpunkt . eines Zeitintervalls [...] gehandelt werden kann, und der Aktienkurs . Wert — also jede positive reelle Zahl — zwischen null und unendlich annehmen kann. Hierfür gibt es verschiedene Gründe, von denen die aufwendige numerische Behandlung komplexer en作者: 愛好 時(shí)間: 2025-3-28 17:38
Die mathematische Theorie stochastischer Finanzmarktprozesse,gen Kapitel dieses Werks einigerma?en m?glich ist. Dennoch: Verzichtet man auf den Einstieg in die mathematische Begriffs- und Gedankenwelt, so wird man auf dem Gebiet der Derivatebewertung nur eingeschr?nkt aktiv und souver?n agieren k?nnen. Die Probleme beginnen schon bei der Lektüre einer Reihe v作者: 沙文主義 時(shí)間: 2025-3-28 21:41 作者: Commission 時(shí)間: 2025-3-29 01:26 作者: 體貼 時(shí)間: 2025-3-29 06:58
Arbitrage und elementare Derivatebewertung,ktpreismodell ist. Der n?hste Abschnitt leitet dann aber schon zum Hauptanliegen dieses Buches über, der Bewertung von Derivaten. Hierzu werden zun?chst Forwards und Futures vorgestellt und anschlie?end mit Hilfe elementarer Arbitrageargumente bewertet. Hierbei kommt der Arbitragebegriff in seiner r作者: 愛哭 時(shí)間: 2025-3-29 10:40 作者: Somber 時(shí)間: 2025-3-29 13:27 作者: 運(yùn)動(dòng)吧 時(shí)間: 2025-3-29 18:24 作者: 戲服 時(shí)間: 2025-3-29 22:57
Das Black-Scholes-Modell,rizont endlich viele Handelszeitpunkte mit jeweils endlich vielen m?glichen Aktienkursen vor. Wie schon mehrfach erw?hnt, ist dieser Ansatz eigentlich allgemein genug, um die reale Welt hinreichend genau abzubilden. Denn man bleibt im Rahmen eines endlichen Modells, wenn man z.B. vorsieht, dass es i作者: 施舍 時(shí)間: 2025-3-30 02:19
Amerikanische Optionen,n Grenzprozess der CRR-Modelle sind dann wieder Aussagen zum Black-Scholes-Modell m?glich. Zentrales Ergebnis ist hier eine analytische Bewertungsformel für amerikanische Puts. Im letzten Abschnitt wird der Einfluss von Dividendenzahlungen (nicht nur) auf amerikanische Optionen untersucht.
