標(biāo)題: Titlebook: Bewertung von Finanzderivaten mit Python; Derivate, Modelle, M Norbert Hilber Textbook 2023 Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exk [打印本頁(yè)] 作者: mentor 時(shí)間: 2025-3-21 19:43
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作者: B-cell 時(shí)間: 2025-3-21 21:20
Parabolische Differentialgleichungen und ihre Approximation mit finiten Differenzen,chung vom Black-Scholes Typ zu homogen Dirichlet-Randbedingungen l?st. Diese Routine, welche wir auf Stabilit?t und Konvergenz testen, stellt die prototypische Routine für alle weiteren Bewertungsprobleme in diesem Buch dar.作者: dilute 時(shí)間: 2025-3-22 04:28 作者: 機(jī)警 時(shí)間: 2025-3-22 05:17 作者: 構(gòu)想 時(shí)間: 2025-3-22 10:47
Modell-Kalibrierung,n Nebenprodukt der Betrachtungen in diesem Kapitel erhalten wir eine Python-Routine, welche für Modelle mit bekannter charakteristischen Funktion innerhalb von Millisekunden Preise von Europ?ischen Call und Put Optionen berechnet.作者: Herd-Immunity 時(shí)間: 2025-3-22 15:34 作者: 尖 時(shí)間: 2025-3-22 21:02
Anwendung: Pricing von strukturierten Produkten,-Wahrscheinlichkeit eines Diffusion-Prozesses. Dies k?nnen wir zum Beispiel verwenden, um zu bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Aktienkurs innerhalb einer Zeitperiode eine Barriere erreicht.作者: Allodynia 時(shí)間: 2025-3-23 00:01 作者: grenade 時(shí)間: 2025-3-23 02:46
Hiroshi Sakugawa,Isaac R. Kaplan-isen von Europ?ischen Call und Put Optionen bestimmt; dieser Vorgang wird Modell-Kalibrierung genannt. Typischerweise führt die Kalibrierung eines Modells auf ein nicht-lineares Regressionsproblem, welches wir mit dem Levenberg-Marquardt-Verfahren l?sen.作者: 證實(shí) 時(shí)間: 2025-3-23 07:37 作者: 愛(ài)了嗎 時(shí)間: 2025-3-23 10:11
Live Intermedial Practice and Its Lineage,und Barriere Optionen im verallgemeinerten CEV Modell. Dann zeigen wir, dass man nicht nur den Preis einer Option, sondern auch deren Griechen als L?sung einer partiellen Differentialgleichung auffassen kann. Als Anwendung davon implementieren wir die Kalibrierung des im Kapitel 1 vorgestellten CEV 作者: conceal 時(shí)間: 2025-3-23 15:44 作者: exorbitant 時(shí)間: 2025-3-23 21:53
Intermedial Shakespeares on European Stagesn Nebenprodukt der Betrachtungen in diesem Kapitel erhalten wir eine Python-Routine, welche für Modelle mit bekannter charakteristischen Funktion innerhalb von Millisekunden Preise von Europ?ischen Call und Put Optionen berechnet.作者: neolith 時(shí)間: 2025-3-23 22:40
https://doi.org/10.1057/978-1-137-50838-6 das Craig-Sneyd Verfahren als Zeitschrittverfahren vor. Dieses liefert Python-Routinen, mit welchen wir Bewertungsgleichungen mit zwei oder drei Ortsvariablen numerisch l?sen k?nnen. Als Anwendung dieser Routinen bewerten wir “Baskets”, Asiatische und diverse Lookback Optionen im CEV Modell, Clique作者: 承認(rèn) 時(shí)間: 2025-3-24 04:25 作者: 緩解 時(shí)間: 2025-3-24 07:14
Controlling a Seven-Segment Display,te quadratisch mit der Anzahl der Gitterpunkte wachsen; dies führt auf ein ineffizientes Verfahren. Wir entwickeln daher ein Zeitschrittverfahren vierter Ordnung, welches auf einer sogenannten Padé-Approximation der e-Funktion basiert. Als Anwendung des resultierenden Verfahrens bewerten wir unter a作者: Harass 時(shí)間: 2025-3-24 11:12 作者: 盤旋 時(shí)間: 2025-3-24 14:54
Kreditrisiko,en müssen. Mit Hilfe einer geeigneten Variablentransformation k?nnen wir diese Bewertungsprobleme auf Differentialgleichungen mit zeitabh?ngigen Koeffizienten zurückführen, welche wir bereits im Kapitel 6 behandelt haben.作者: 極小量 時(shí)間: 2025-3-24 19:09
Textbook 2023es L?sen der entsprechenden Pricing-Gleichungen für eine Vielfalt von Modellen (Black-Scholes, lokale- und stochastische Volatilit?t, Sprungmodelle). Die Kalibrierung dieser Modelle an Marktdaten sowie die hierzu ben?tigte Berechnung der ?Greeks“ werden ebenso behandelt. Die Konstruktion von Zinskur作者: 偏見 時(shí)間: 2025-3-25 00:05
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardte konvergieren, wenn die Anzahl der Perioden des Baums gegen unendlich strebt. Wir erweitern sodann Binomialb?ume zu Trinomialb?umen, mit welchen wir beispielhaft eine Down-und-Out Put Option bewerten.作者: 不能逃避 時(shí)間: 2025-3-25 04:34 作者: isotope 時(shí)間: 2025-3-25 10:58
https://doi.org/10.1057/9781137360045 und das CGMY Modell. Abschliessend leiten wir die charakteristische Funktion von Sprung-Diffusions-Modellen her und verwenden die im Kapitel 8 entwickelte Kalibrierungs-Routine, um solche Modelle an Marktdaten zu kalibrieren.作者: Guaff豪情痛飲 時(shí)間: 2025-3-25 11:48 作者: IRATE 時(shí)間: 2025-3-25 19:48 作者: Acetaldehyde 時(shí)間: 2025-3-25 20:53 作者: Irascible 時(shí)間: 2025-3-26 00:31 作者: Biguanides 時(shí)間: 2025-3-26 05:23
Epilog,rier Option auf, dass die in diesem Text diskutierten Modelle sehr unterschiedliche Optionspreise liefern k?nnen. Wir schliessen das Kapitel mit der Bewertung von Derivaten im PDV (Path Dependent Volatility) Modell von Hobson und Rogers, welches gegenüber SV und LSV Modellen den Vorteil hat, dass es vollst?ndig ist.作者: Wordlist 時(shí)間: 2025-3-26 12:01 作者: 搖曳的微光 時(shí)間: 2025-3-26 13:19
Frequency Measurement and the EEPROM,en müssen. Mit Hilfe einer geeigneten Variablentransformation k?nnen wir diese Bewertungsprobleme auf Differentialgleichungen mit zeitabh?ngigen Koeffizienten zurückführen, welche wir bereits im Kapitel 6 behandelt haben.作者: 獨(dú)裁政府 時(shí)間: 2025-3-26 20:43
Troubled Feedback Loop: , by Theatre NO99, Gleichungen für Wahrscheinlichkeitsdichten, welche für sogenannte LSV Modelle eine zentrale Rolle spielen. Die Black-Scholes Gleichung beinhaltet diverse Ableitungen des Optionspreises. Da diese sogenannten “Griechen” von grunds?tzlichem Interesse sind, leiten wir entsprechende Ausdrücke für das Black-Scholes Modell her.作者: Wallow 時(shí)間: 2025-3-26 23:17 作者: 流浪 時(shí)間: 2025-3-27 05:12
Die Black-Scholes Gleichung, Gleichungen für Wahrscheinlichkeitsdichten, welche für sogenannte LSV Modelle eine zentrale Rolle spielen. Die Black-Scholes Gleichung beinhaltet diverse Ableitungen des Optionspreises. Da diese sogenannten “Griechen” von grunds?tzlichem Interesse sind, leiten wir entsprechende Ausdrücke für das Black-Scholes Modell her.作者: hidebound 時(shí)間: 2025-3-27 09:14
Zinsmodelle und Zinsderivate,ewerten unter anderem Rückrufbare Anleihen im Vasicek- und CIR Modell sowie Swaps und Swaptions im G2++ Modell. Zus?tzlich beschreiben wir, wie man Zinskurven aus Marktpreisen von Anleihen bestimmen kann. Dies führt wiederum auf ein nicht-lineares Regressionsproblem.作者: 縱欲 時(shí)間: 2025-3-27 10:23 作者: deforestation 時(shí)間: 2025-3-27 13:40 作者: LOPE 時(shí)間: 2025-3-27 20:01
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardticklung des Basiswertes aufgefasst werden k?nnen. Mit Hilfe eines Hedging-Arguments verwenden wir diese, um Europ?ische und Amerikanische Optionen zu bewerten. Die Betrachtungen führen einerseits zur Erkenntnis, dass Derivatspreise abgezinsten Erwartungswerten bezüglich eines bestimmen Wahrscheinlic作者: 免費(fèi) 時(shí)間: 2025-3-28 00:09 作者: WATER 時(shí)間: 2025-3-28 02:24 作者: 使入迷 時(shí)間: 2025-3-28 07:15
Katia Arfara,Aneta Mancewicz,Ralf Remshardtnung auf die partielle Differentialgleichung von Black und Scholes. Dazu müssen wir zun?chst die Bewertungsgleichung lokalisieren, das heisst, auf ein endliches Rechengebiet einschr?nken und Bedingungen an den Optionspreis am Rand dieses Rechengebiets stellen. Das Finite-Differenzen-Verfahren des Ka作者: defeatist 時(shí)間: 2025-3-28 11:16
Live Intermedial Practice and Its Lineage,gungen fallen und diskutieren Probleme mit inhomogenen Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen sowie Differentialgleichungen, die keine Randbedingungen ben?tigen. Dies führt auf eine verallgemeinerte Version der Python-Routine ``matrixgenerator’’ des Kapitels 4. Dann betrachten wir rekursive Problem作者: diathermy 時(shí)間: 2025-3-28 15:03 作者: Postmenopause 時(shí)間: 2025-3-28 22:16
Intermedial Shakespeares on European Stagesodellen ist gemein, dass ihre Parameter mit Hilfe einer Kalibrierung gefunden werden müssen. Daher betrachten wir in diesem Kapitel nochmals das bereits im Kapitel 1 betrachtete Kalibrierungsproblem. Die dazu ben?tigten Modellpreise von Europ?ischen Call und Put Optionen bestimmen wir jedoch nicht m作者: Toxoid-Vaccines 時(shí)間: 2025-3-29 00:45
https://doi.org/10.1057/9781137360045ung. Deren Finite-Differenzen-Diskretisierung führt wiederum auf ein System von linearen Gleichungssystemen, allerdings sind die involvierten Matrizen nicht mehr tridiagonal, sondern voll besetzt. Dies führt dazu, dass das im Kapitel 5 entwickelte theta-Verfahren sehr langsam wird. Mit Hilfe eines i作者: sigmoid-colon 時(shí)間: 2025-3-29 06:36 作者: 摘要記錄 時(shí)間: 2025-3-29 09:18 作者: 有發(fā)明天才 時(shí)間: 2025-3-29 12:02
https://doi.org/10.1057/978-1-137-50838-6üssen wir zun?chst einige Zinss?tze definieren; es stellt sich heraus, dass diese via Preise von Zero-Coupon Bonds gegeben sind. Diese Zinss?tze sind die Basiswerte für die zu betrachteten Zinsderivate; deren Preise sind – einmal mehr – als Erwartungswerte gegeben. Um diese zu berechnen, verwenden w作者: Platelet 時(shí)間: 2025-3-29 17:07
Frequency Measurement and the EEPROM,elle k?nnen an Marktpreise von Credit-Default-Swaps (CDS) kalibriert werden. Wir beschreiben daher die Funktionsweise und die Bewertung dieses Produkts. Der Bewertung der in diesem Kapitel vorgestellten Produkte ist gemein, dass partielle Differentialgleichungen mit zeitabh?ngigem Gebiet gel?st werd作者: 發(fā)牢騷 時(shí)間: 2025-3-29 20:41
Controlling a Seven-Segment Display, haben wir eine Diskretisierung implementiert, welche (maximal) quadratisch in der Maschenweite und dem Zeitschritt gegen die exakte L?sung der Differentialgleichung konvergiert. Wir implementieren nun eine Finite-Differenzen-Diskretisierung vierter Ordnung. Damit wir von der h?heren Ordnung profiti作者: chronology 時(shí)間: 2025-3-30 03:54 作者: relieve 時(shí)間: 2025-3-30 05:09 作者: Manifest 時(shí)間: 2025-3-30 12:06 作者: 歌劇等 時(shí)間: 2025-3-30 14:46 作者: capsaicin 時(shí)間: 2025-3-30 17:20 作者: miscreant 時(shí)間: 2025-3-30 23:37 作者: encyclopedia 時(shí)間: 2025-3-31 02:36
,Binomialb?ume,icklung des Basiswertes aufgefasst werden k?nnen. Mit Hilfe eines Hedging-Arguments verwenden wir diese, um Europ?ische und Amerikanische Optionen zu bewerten. Die Betrachtungen führen einerseits zur Erkenntnis, dass Derivatspreise abgezinsten Erwartungswerten bezüglich eines bestimmen Wahrscheinlic作者: exhilaration 時(shí)間: 2025-3-31 07:08
Die Black-Scholes Gleichung,entialgleichung für den Wert eines Derivats und stellt das prototypische Beispiel für sogenannte Bewertungsgleichungen dar. Zudem stellen wir einen Zusammenhang zwischen abgezinsten Erwartungswerten, stochastischen Prozessen und partiellen Differentialgleichungen her. Dieser Zusammenhang ist bekannt作者: Aggrandize 時(shí)間: 2025-3-31 10:28 作者: 拉開這車床 時(shí)間: 2025-3-31 16:35
Parabolische Differentialgleichungen und ihre Approximation mit finiten Differenzen,nung auf die partielle Differentialgleichung von Black und Scholes. Dazu müssen wir zun?chst die Bewertungsgleichung lokalisieren, das heisst, auf ein endliches Rechengebiet einschr?nken und Bedingungen an den Optionspreis am Rand dieses Rechengebiets stellen. Das Finite-Differenzen-Verfahren des Ka作者: Deference 時(shí)間: 2025-3-31 20:58
Erweiterungen,gungen fallen und diskutieren Probleme mit inhomogenen Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen sowie Differentialgleichungen, die keine Randbedingungen ben?tigen. Dies führt auf eine verallgemeinerte Version der Python-Routine ``matrixgenerator’’ des Kapitels 4. Dann betrachten wir rekursive Problem作者: 時(shí)代錯(cuò)誤 時(shí)間: 2025-3-31 23:46
Amerikanische Optionen,omialb?umen, sondern via sogenannten linearen Komplementarit?tsproblemen (LKP). Ein LKP ist - salopp ausgedrückt - eine partielle Differentialungleichung. Eine Anwendung des Finite-Differenzen-Verfahrens des Kapitel 5 führt auf eine Sequenz von Matrix-LKP. Zur L?sung dieser wenden wir das Newton-Ver作者: mitten 時(shí)間: 2025-4-1 04:49
Modell-Kalibrierung,odellen ist gemein, dass ihre Parameter mit Hilfe einer Kalibrierung gefunden werden müssen. Daher betrachten wir in diesem Kapitel nochmals das bereits im Kapitel 1 betrachtete Kalibrierungsproblem. Die dazu ben?tigten Modellpreise von Europ?ischen Call und Put Optionen bestimmen wir jedoch nicht m
