標題: Titlebook: Banksteuerung und Risikomanagement; Johannes Wernz Book 2012 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012 Basel II / III.Kapitaloptimierung.Kapi [打印本頁] 作者: Aggrief 時間: 2025-3-21 18:05
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作者: Inelasticity 時間: 2025-3-21 21:05 作者: 描述 時間: 2025-3-22 00:42
,Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe,ihren Kredit also nicht zurückzahlen k?nnen, mitbezahlt. Statistisch gesehen f?llt pro Jahr ein bestimmter Anteil von Kreditnehmern einer Bank aus. Die restliche, nicht zurückgezahlte Kreditsumme dieser Kreditnehmer muss die Bank abschreiben – abzüglich der Erl?se aus den ?Sicherheiten“, die die Ban作者: SKIFF 時間: 2025-3-22 07:05
,Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE),ass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft für die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gem?? den in Kap.? 7 diskutierten Gr??en (VaR, gestresster VaR…) mit Eigenkapital abgesichert werden müssen. Das Kreditrisiko作者: 懦夫 時間: 2025-3-22 09:13 作者: cauda-equina 時間: 2025-3-22 15:31 作者: 不近人情 時間: 2025-3-22 19:36
,Risikomodellierung – Asset Liability Management (ALM),ng zum Verh?ngnis. Nicht fristengerechte Refinanzierung war bei diesen Banken Teil des Gesch?ftsmodells. Als sich die Zinsen dann in der Krise unvorteilhaft entwickelten, führte dieses Gesch?ftsmodell zu hohen Verlusten. Es ist wahrscheinlich, dass nicht fristengerechte Refinanzierung noch weiteren 作者: Palpable 時間: 2025-3-23 00:50 作者: diskitis 時間: 2025-3-23 05:04
Appendix: Settlement Risiko,g erfolgt sein, aber die der Gegenleistung kann ausbleiben. Bekanntes Beispiel ist der Fall der Herstatt-Bank in K?ln, die 1974 insolvent ging und dann der Gegenleistung in Form von Devisenzahlungen in USD nicht mehr nachkam, w?hrend manche Banken bereits die Anweisung der Vorleistung in DM get?tigt作者: 繁重 時間: 2025-3-23 08:51 作者: 收集 時間: 2025-3-23 09:42
Hayek: A Collaborative Biographye restliche, nicht zurückgezahlte Kreditsumme dieser Kreditnehmer muss die Bank abschreiben – abzüglich der Erl?se aus den ?Sicherheiten“, die die Bank h?lt. Gibt es eine werthaltige Hypothek, dann ist die Abschreibung für die Bank im Vergleich zur ausstehenden Kreditsumme deutlich reduziert.作者: 類似思想 時間: 2025-3-23 16:21
,Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko/Kreditvergabe,e restliche, nicht zurückgezahlte Kreditsumme dieser Kreditnehmer muss die Bank abschreiben – abzüglich der Erl?se aus den ?Sicherheiten“, die die Bank h?lt. Gibt es eine werthaltige Hypothek, dann ist die Abschreibung für die Bank im Vergleich zur ausstehenden Kreditsumme deutlich reduziert.作者: Anterior 時間: 2025-3-23 20:42
Hayek: A Collaborative Biographyeschrieben; die relevanten Aspekte der Risiko-/Rendite-Steuerung – vor dem Hintergrund der Basler Regeln – und resultierende Konzepte und Verfahren werden aufgezeigt. Analog folgen das Kap.?7 für den Bereich Marktrisiko, das Kap.?8 für das Operationelle Risiko und Kap.?9 für das Asset Liability Management.作者: 笨重 時間: 2025-3-24 00:25 作者: Irritate 時間: 2025-3-24 05:40
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61714-5die Ausfallwahrscheinlichkeit, setzt man einen eigenen Anteil und einen systemischen Anteil an. Der ?systemische Einfluss“, vermittelt über den Kopplungsparameter R, ist in den Basler Formeln für das Segment Corporate gr??er als für das Segment Retail.作者: debase 時間: 2025-3-24 08:38
Gliederung,eschrieben; die relevanten Aspekte der Risiko-/Rendite-Steuerung – vor dem Hintergrund der Basler Regeln – und resultierende Konzepte und Verfahren werden aufgezeigt. Analog folgen das Kap.?7 für den Bereich Marktrisiko, das Kap.?8 für das Operationelle Risiko und Kap.?9 für das Asset Liability Management.作者: NIP 時間: 2025-3-24 14:22 作者: connoisseur 時間: 2025-3-24 16:53
,Appendix: L?nderrisiko – Issuer Risk,die Ausfallwahrscheinlichkeit, setzt man einen eigenen Anteil und einen systemischen Anteil an. Der ?systemische Einfluss“, vermittelt über den Kopplungsparameter R, ist in den Basler Formeln für das Segment Corporate gr??er als für das Segment Retail.作者: 殘忍 時間: 2025-3-24 21:29
Private Club and Secret Service Armageddonhen kann und diese Versorgung nicht unterbrochen wird (wie es in Krisensituationen passieren kann). Au?erdem soll gew?hrleistet sein, dass die Sparer und Anleger ihr Geld in fast allen denkbaren F?llen nicht verlieren. Das Vertrauen in das System und das Vermeiden von panikartigem Abziehen des Geldes der Gl?ubiger ist wichtiges Element.作者: 具體 時間: 2025-3-25 02:20 作者: Cabinet 時間: 2025-3-25 07:13 作者: 諄諄教誨 時間: 2025-3-25 08:34 作者: LIEN 時間: 2025-3-25 14:18
Book 2012g auf die Planung analysiert, sondern resultierende Handlungsweisen werden aufgezeigt und diskutiert. Abgerundet wird das vorliegende Buch durch spannende Hintergrundinformation aus der Praxis, internationale Beobachtungen und Vergleiche sowie viele anschauliche Beispiele.作者: 有其法作用 時間: 2025-3-25 16:33 作者: 音樂等 時間: 2025-3-25 22:13 作者: Hdl348 時間: 2025-3-26 01:02
978-3-642-30555-9Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012作者: Capitulate 時間: 2025-3-26 05:21
,Risikomodellierung – Asset Liability Management (ALM),ng zum Verh?ngnis. Nicht fristengerechte Refinanzierung war bei diesen Banken Teil des Gesch?ftsmodells. Als sich die Zinsen dann in der Krise unvorteilhaft entwickelten, führte dieses Gesch?ftsmodell zu hohen Verlusten. Es ist wahrscheinlich, dass nicht fristengerechte Refinanzierung noch weiteren Banken zum Verh?ngnis wird.作者: Platelet 時間: 2025-3-26 10:16
Appendix: Settlement Risiko,g erfolgt sein, aber die der Gegenleistung kann ausbleiben. Bekanntes Beispiel ist der Fall der Herstatt-Bank in K?ln, die 1974 insolvent ging und dann der Gegenleistung in Form von Devisenzahlungen in USD nicht mehr nachkam, w?hrend manche Banken bereits die Anweisung der Vorleistung in DM get?tigt hatten.作者: 漂泊 時間: 2025-3-26 16:40
Private Club and Secret Service ArmageddonAppetit, Risikoappetit – wie viel davon, mit welchen Konsequenzen, mit welchen Auswirkungen auf die Strategie und auf die Volatilit?t der Ergebnisse? Das ist eine prinzipielle Frage in der Gesamtbanksteuerung.作者: 無聊的人 時間: 2025-3-26 17:37
Hayek: A Collaborative BiographyDas Pricing von Trades findet mittels eines breiten Spektrums von Methoden statt. Hier folgen einige wenige Beispiele.作者: BOAST 時間: 2025-3-27 00:33 作者: 歡樂中國 時間: 2025-3-27 03:31
An Interview with Stephen Kresge,Ein Kreditportfoliosystem (KPS) ist ein Kredit-VaR-Verfahren. Ein KPS ist meist als Mehrfaktormodell realisiert. Die Erkl?rungsvariable .. (?Asset-Return“) eines Kreditnehmers . setzt sich aus einem makro?konomischen und einem firmenspezifischen Anteil zusammen.作者: Trochlea 時間: 2025-3-27 05:49
The Evolution of Hayek’s EthicsDie folgenden Abbildungen dienen zur Inspiration und Motivation von Szenarien und von Parameterauspr?gungen. Sie zeigen die Situation in den USA in der Gro?en Depression und parallel dazu die Situation in der ?lkrise.作者: assail 時間: 2025-3-27 10:23
Gesamtbanksteuerung,Appetit, Risikoappetit – wie viel davon, mit welchen Konsequenzen, mit welchen Auswirkungen auf die Strategie und auf die Volatilit?t der Ergebnisse? Das ist eine prinzipielle Frage in der Gesamtbanksteuerung.作者: MEN 時間: 2025-3-27 17:36 作者: 不規(guī)則 時間: 2025-3-27 21:21
,Appendix: Basler Formeln für den IRBA,Die folgende Zusammenfassung ergibt sich aus den Textziffern 271?ff. und 327?ff. des Basler Papiers und aus den Paragraphen 88–100 der Solvabilit?tsverordnung.作者: Mundane 時間: 2025-3-28 01:40
,Appendix: Kreditportfoliosystem – KPS,Ein Kreditportfoliosystem (KPS) ist ein Kredit-VaR-Verfahren. Ein KPS ist meist als Mehrfaktormodell realisiert. Die Erkl?rungsvariable .. (?Asset-Return“) eines Kreditnehmers . setzt sich aus einem makro?konomischen und einem firmenspezifischen Anteil zusammen.作者: magnate 時間: 2025-3-28 02:14
,Appendix: Wirtschaftliche Entwicklungen – Historische Daten,Die folgenden Abbildungen dienen zur Inspiration und Motivation von Szenarien und von Parameterauspr?gungen. Sie zeigen die Situation in den USA in der Gro?en Depression und parallel dazu die Situation in der ?lkrise.作者: 炸壞 時間: 2025-3-28 07:51 作者: daredevil 時間: 2025-3-28 12:41 作者: 留戀 時間: 2025-3-28 17:20 作者: 芳香一點 時間: 2025-3-28 19:31
Hayek, Deflation, Gold, and Nihilismass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft für die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gem?? den in Kap.? 7 diskutierten Gr??en (VaR, gestresster VaR…) mit Eigenkapital abgesichert werden müssen. Das Kreditrisiko作者: intercede 時間: 2025-3-29 02:12 作者: 貨物 時間: 2025-3-29 06:58
Hayek: A Collaborative Biography. Im Jahre 2011 schlie?lich rücken auch die gro?en Versicherungen in diesem Thema nach. Der finanzielle und organisatorische Aufwand, im operationellen Risiko vom Standardansatz auf den AMA umzusteigen lohnt sich für die Banken und Versicherungen fast immer. Einsparungen von rund 25?% an RWA sind ei作者: frozen-shoulder 時間: 2025-3-29 08:10
Hayek and His Eastern Reich Fathers,ng zum Verh?ngnis. Nicht fristengerechte Refinanzierung war bei diesen Banken Teil des Gesch?ftsmodells. Als sich die Zinsen dann in der Krise unvorteilhaft entwickelten, führte dieses Gesch?ftsmodell zu hohen Verlusten. Es ist wahrscheinlich, dass nicht fristengerechte Refinanzierung noch weiteren 作者: Meditate 時間: 2025-3-29 13:29
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61714-5ne schlechte Wirtschaftslage in einem Land bedingt sein. In einer schlechten Wirtschaftslage k?nnen Ausf?lle von Unternehmen und eine gesteigerte Arbeitslosigkeit die Folge sein. Auch die gesteigerte Arbeitslosigkeit führt dann wiederum zu vermehrten Ausf?llen (von Privathaushalten). Modelliert man 作者: Electrolysis 時間: 2025-3-29 17:30
The Evolution of Hayek’s Ethicsg erfolgt sein, aber die der Gegenleistung kann ausbleiben. Bekanntes Beispiel ist der Fall der Herstatt-Bank in K?ln, die 1974 insolvent ging und dann der Gegenleistung in Form von Devisenzahlungen in USD nicht mehr nachkam, w?hrend manche Banken bereits die Anweisung der Vorleistung in DM get?tigt作者: 方便 時間: 2025-3-29 19:58
Johannes WernzRisiko- und Rendite-relevante Themen, die für Banken in den n?chsten Jahren aktuell werden – wie Basel III.Detaillierte, implementierungsfertige Szenarien für das Operationelle Risiko.Viele gut nachvo作者: 拾落穗 時間: 2025-3-30 01:08 作者: 允許 時間: 2025-3-30 06:18
Hayek and His Eastern Reich Fathers,ng zum Verh?ngnis. Nicht fristengerechte Refinanzierung war bei diesen Banken Teil des Gesch?ftsmodells. Als sich die Zinsen dann in der Krise unvorteilhaft entwickelten, führte dieses Gesch?ftsmodell zu hohen Verlusten. Es ist wahrscheinlich, dass nicht fristengerechte Refinanzierung noch weiteren Banken zum Verh?ngnis wird.作者: 不如樂死去 時間: 2025-3-30 09:25 作者: 挫敗 時間: 2025-3-30 13:58 作者: Abutment 時間: 2025-3-30 18:40
,Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Verbriefungen, nicht die volle Information und au?erdem machten sie fragwürdige Annahmen in der Beurteilung. Die Ratingagenturen vergaben sehr gute Noten für die meisten Tranchen. Die zugrundeliegende Immobilienblase und die Machenschaften US-amerikanischer Hypothekenverk?ufer, die bei weitem nicht der konservati作者: 報復 時間: 2025-3-30 20:49
