標(biāo)題: Titlebook: Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten; Frank Heitmann Textbook 1997 Springer Fachmedien Wiesbaden 1997 Bewertung.Derivate.Optionen.Op [打印本頁] 作者: 掩飾 時(shí)間: 2025-3-21 19:44
書目名稱Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten影響因子(影響力)
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作者: abnegate 時(shí)間: 2025-3-21 21:41
Klassifikation alternativer Ans?tze zur Bewertung von Zinsderivatensifikation ist es, einen überblick über alternative Ans?tze zu geben und dabei die besonderen Schwierigkeiten der Bewertung von Zinsderivaten aufzuzeigen. Die Klassifikation an Hand der Fragestellungen, die von den einzelnen Modellklassen adressiert werden, ist ein erster Schritt zur Auswahl eines f作者: Oafishness 時(shí)間: 2025-3-22 03:59 作者: Condescending 時(shí)間: 2025-3-22 05:06
Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes: Erstens eine Modifikation des in Kapitel 3 beschriebenen Martingalansatzes, welche die Bewertung unter Zinsunsicherheit vereinfacht, und zweitens ein überblick über die Vielfalt zinsderivativer Kontrakte sowie die Zusammenh?nge zwischen diesen Kontrakten.作者: 鍵琴 時(shí)間: 2025-3-22 08:45
Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierunginzugehen. Wir haben jedoch unterstellt, da? das zugrundeliegende Modell der Zinsentwicklung arbitragefrei ist und ein vollst?ndiges Preissystem liefert, so da? alle Contingent Claims mit Hilfe des risikoneutralen bzw. terminrisikoneutralen Wahrscheinlichkeitsma?es bewertet werden k?nnen. Einen über作者: 職業(yè)拳擊手 時(shí)間: 2025-3-22 13:56 作者: 懶鬼才會(huì)衰弱 時(shí)間: 2025-3-22 17:26
Zinsstruktursch?tzung. Diese ist zum einen der Ausgangspunkt für die Volatilit?tssch?tzung in Kapitel 8 und zum anderen als Startzinsstruktur der zentrale Modell-Input — neben der Volatilit?tsstruktur — für die Bewertung von Zinsderivaten, die Gegenstand von Kapitel 9 ist.作者: Notify 時(shí)間: 2025-3-22 22:46 作者: 手工藝品 時(shí)間: 2025-3-23 01:42 作者: geometrician 時(shí)間: 2025-3-23 09:24
Zusammenfassung und Ausblickas Interesse an der Frage der Bewertung von zinsderivativen Kontrakten geweckt. Auf Grund der Komplexit?t des Themas steht jedoch bis heute kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell zur Verfügung. Den zahlreichen theoretischen Ans?tzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen d作者: locus-ceruleus 時(shí)間: 2025-3-23 10:08
nteresse an der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ans?tzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen作者: 單挑 時(shí)間: 2025-3-23 14:39 作者: Offensive 時(shí)間: 2025-3-23 20:23 作者: evince 時(shí)間: 2025-3-23 22:40
Klassifikation alternativer Ans?tze zur Bewertung von Zinsderivatengen. Die Klassifikation an Hand der Fragestellungen, die von den einzelnen Modellklassen adressiert werden, ist ein erster Schritt zur Auswahl eines für den jeweiligen Untersuchungs- bzw. Anwendungszweck geeigneten Modells..作者: Dappled 時(shí)間: 2025-3-24 03:14
Bewertung von Zinsoptionsscheinenundesobligationen, die in Kapitel 7 zur Sch?tzung der Zinsstruktur verwendet wurden. Die Zinsstruktursch?tzungen dienten wiederum in Kapitel 8 der Sch?tzung der Volatilit?tsstruktur, die im Falle der vier Gau?schen Zinsstrukturmodelle eindeutig durch die Volatilit?tsparameter bestimmt ist.作者: 初學(xué)者 時(shí)間: 2025-3-24 08:24
Euroscepticism, Democracy and the Mediaer alternativen Modelle gegenüber. In der vorliegenden Arbeit wurde daher im Rahmen des HJM-Ansatzes ein Gau?sches Zweifaktorenmodell entwickelt und sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Gau?schen Ein- und Zweifaktorenmodellen verglichen.作者: Tracheotomy 時(shí)間: 2025-3-24 11:53
Textbook 1997modellen. Das Modell ist in der Lage, die in der historischen Entwicklung festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erkl?ren und best?tigt sich bei empirischen Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.作者: 荒唐 時(shí)間: 2025-3-24 17:51 作者: LIEN 時(shí)間: 2025-3-24 22:19
Zusammenfassung und Ausblicker alternativen Modelle gegenüber. In der vorliegenden Arbeit wurde daher im Rahmen des HJM-Ansatzes ein Gau?sches Zweifaktorenmodell entwickelt und sowohl theoretisch als auch empirisch mit anderen Gau?schen Ein- und Zweifaktorenmodellen verglichen.作者: transient-pain 時(shí)間: 2025-3-25 01:55
Textbook 1997n der Bewertung zinsderivativer Kontrakte geweckt. Bis heute liegt jedoch kein allseits akzeptiertes Zinsoptionsbewertungsmodell vor. Den zahlreichen theoretischen Ans?tzen stehen zudem nur wenige empirische Untersuchungen alternativer Modelle gegenüber. Frank Heitmann entwickelt im Rahmen des Heath作者: 不法行為 時(shí)間: 2025-3-25 03:21 作者: 貪婪的人 時(shí)間: 2025-3-25 09:06
Euroscepticism and the Future of Europelatilit?tsfunktionen der . Faktoren eine Einschr?nkung bedeutet, wird im Rahmen der empirischen Ergebnisse diskutiert. In beiden F?llen werden jedoch Modelle mit exogener Zinsstruktur gesch?tzt, so da? der Anpassung an die historischen Zinsstrukturen keine Bedeutung zukommt.作者: Accommodation 時(shí)間: 2025-3-25 14:13
Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierungt ein allgemeines theoretisches Modell der stochastischen Zinsentwicklung, das es erlaubt, Bedingungen für die Arbitragefreiheit und Vollst?ndigkeit anzugeben. Die Ergebnisse des allgemeinen Modells sind Ausgangspunkt für die Analyse Gau?scher Zinsstrukturmodelle mit normalverteilten Kassa- und Terminzinsraten in Kapitel 6.作者: 熔巖 時(shí)間: 2025-3-25 19:23 作者: Limpid 時(shí)間: 2025-3-25 20:24
Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes: Erstens eine Modifikation des in Kapitel 3 beschriebenen Martingalansatzes, welche die Bewertung unter Zinsunsicherheit vereinfacht, und zweitens ein überblick über die Vielfalt zinsderivativer Kontrakte sowie die Zusammenh?nge zwischen diesen Kontrakten.作者: 為敵 時(shí)間: 2025-3-26 03:47 作者: 可能性 時(shí)間: 2025-3-26 07:45 作者: 有其法作用 時(shí)間: 2025-3-26 11:12 作者: Chauvinistic 時(shí)間: 2025-3-26 13:03
https://doi.org/10.1007/978-3-658-12574-5ind Finanztitel, deren Wert sich von dem Wert eines Basisinstrumentes (Underlying) ableitet. Basisinstrumente k?nnen u.a. Waren, andere Finanztitel, Indizes, W?hrungen und Zinsen sein. Millarden-Verluste aus dem Gesch?ft mit ?l-Terminkontrakten waren die Ursache dafür, da? die Metallgesellschaft End作者: Coronary 時(shí)間: 2025-3-26 17:05 作者: adhesive 時(shí)間: 2025-3-27 01:01
https://doi.org/10.1007/978-3-658-26745-2ie ersten Ans?tze der Arbitragebewertung stammen von . (1964) und . (1959), die Ansprüche auf zustandsabh?ngige Zahlungen mit Hilfe von Zustandspreisen (State Prices) im diskreten Einperiodenmodell bewertet haben. Die Zusammenfassung der Zustandspreise liefert ein Bewertungsfunktional, mit dem sich 作者: 投票 時(shí)間: 2025-3-27 01:39 作者: Meager 時(shí)間: 2025-3-27 07:34 作者: sed-rate 時(shí)間: 2025-3-27 11:36
Teil Anforderungen des Gemeinschaftsrechts,elle mit Hilfe der Baumverfahren von ./. (1990) bzw. . (1992) numerisch approximieren lassen. Als Einfaktormodelle werden in Abschnitt 6.1 die zeitstetige Version des Modells von ./.. und die zinsstrukturkonforme Variante des .-Modells beschrieben. Nachteil aller Einfaktormodelle ist jedoch, da? die作者: Lacunar-Stroke 時(shí)間: 2025-3-27 15:29 作者: 并入 時(shí)間: 2025-3-27 20:38 作者: CANT 時(shí)間: 2025-3-28 01:07
Charlotte Galpin,Hans-J?rg Trenztionsscheinen des amtlichen Handels und des geregelten Marktes in Deutschland zu erkl?ren. Basiswerte der Zinsoptionsscheine sind Bundesanleihen und Bundesobligationen, die in Kapitel 7 zur Sch?tzung der Zinsstruktur verwendet wurden. Die Zinsstruktursch?tzungen dienten wiederum in Kapitel 8 der Sch作者: intention 時(shí)間: 2025-3-28 04:42 作者: endarterectomy 時(shí)間: 2025-3-28 09:44 作者: 種植,培養(yǎng) 時(shí)間: 2025-3-28 12:28 作者: chalice 時(shí)間: 2025-3-28 18:29
978-3-8244-6409-8Springer Fachmedien Wiesbaden 1997作者: evince 時(shí)間: 2025-3-28 21:46
Einleitung aus sogenannten Inverse Floaters resultierte, die in der Erwartung fallender Zinsen gekauft wurden. Inverse Floaters sind Anleihen, deren Zinsraten an einen variablen Referenzzins wie die London Interbank Offered Rate (LIBOR) gekoppelt sind. ?Inverse“ bedeutet, da? bei fallendem Referenzzins die Zi作者: obstinate 時(shí)間: 2025-3-28 23:06 作者: 縱欲 時(shí)間: 2025-3-29 04:28
Ein Vergleich Gau?scher Zinsstrukturmodellet der Zinsstruktur, geht jedoch wie das .-Modell von einer mit der Restlaufzeit fallenden Volatilit?t der Zinsraten aus. Am Rentenmarkt l??t sich jedoch des ?fteren eine u-f?rmige Volatilit?tsfunktion beobachten. Zur Abbildung dieses Smile-Effektes der Volatilit?tsstruktur werden in dieser Arbeit da作者: Bother 時(shí)間: 2025-3-29 08:37 作者: Ccu106 時(shí)間: 2025-3-29 14:31
