作者: Deadpan 時間: 2025-3-21 22:29
https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8schaften abstellt. Harvey definiert einen gesch?tzten Trend als den Teil einer Zeitreihe, der bei einer Extrapolation den klarsten Hinweis auf die zukünftige Bewegung einer Zeitreihe angibt (vgl. Harvey (1989), S. 284).作者: SLUMP 時間: 2025-3-22 04:12 作者: 食料 時間: 2025-3-22 05:17
Einleitung,schaften abstellt. Harvey definiert einen gesch?tzten Trend als den Teil einer Zeitreihe, der bei einer Extrapolation den klarsten Hinweis auf die zukünftige Bewegung einer Zeitreihe angibt (vgl. Harvey (1989), S. 284).作者: Disk199 時間: 2025-3-22 12:20 作者: RADE 時間: 2025-3-22 14:00
https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1enzen oder in der unrestringierten vektorautoregressiven Form spezifiziert sind (vgl. Yoo (1987); Engle & Yoo (1987)). Als Modellklasse wird der Ansatz von Johansen (1988, 1989a, b) gew?hlt, der die Modelle der angesprochenen Spezifikationsvarianten enth?lt.作者: 鞭子 時間: 2025-3-22 18:25
Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Moderneur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zeitinvariant ist. Besonders wichtig ist die Klasse der station?ren stochastischen Prozesse.作者: Harrowing 時間: 2025-3-22 22:21
,Nichtstationarit?t von univariaten Zeitreihen,ur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zeitinvariant ist. Besonders wichtig ist die Klasse der station?ren stochastischen Prozesse.作者: 高度贊揚 時間: 2025-3-23 04:25
Einleitung,n. Viele Zeitreihen besitzen eine Tendenz zum Anstieg, zum Teil auch zum Abstieg, die sich mit gro?er Beharrlichkeit über viele Jahre erstreckt. In diesen F?llen wird h?ufig von einem wachsenden bzw. fallenden Trend gesprochen. Davis (1963) spricht beim Trend einer Zeitreihe von einer Eigenschaft de作者: Ascribe 時間: 2025-3-23 07:51 作者: aplomb 時間: 2025-3-23 10:53
Kointegrierte Modelle,bt sich in der Regel aus Gleichgewichtsaussagen der ?konomischen Theorie für ein System. Ein System, das sich im Gleichgewicht befindet, kann durch au?enwirtschaftliche Schocks, Bev?lkerungswachstum oder Ver?nderungen der Wertvorstellungen (z.B. Umweltbewu?tsein) aus dem Gleichgewichtszustand gebrac作者: pulse-pressure 時間: 2025-3-23 14:17 作者: FEAS 時間: 2025-3-23 20:57 作者: 法律 時間: 2025-3-24 01:50
Prognosen in kointegrierten Systemen,haft der Kointegration von Zeitreihen hat eine gro?e Bedeutung für die Prognose dieser Zeitreihen. Die Prognosen von gesch?tzten Modellen, die die Kointegrationsrestriktionen berücksichtigen, sollten kleinere Prognosefehlervarianzen aufweisen, als die Prognosen von Modellen, die in den ersten Differ作者: 細菌等 時間: 2025-3-24 03:48 作者: 滔滔不絕地講 時間: 2025-3-24 10:07
Zusammenfassung und Ausblick,ung von Zeitreihen, da es enge Beziehungen zwischen der univariaten und multivariaten Analyse von Zeitreihen gibt (vgl. Kapitel 2). Das wichtigste Ergebnis der Analyse univariater Zeitreihen mit einer Einheitswurzel ist, da? sich die statistischen Eigenschaften der Sch?tzer bestimmter Parameter ?nde作者: Etching 時間: 2025-3-24 12:30
Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Moderneesultierende rigide Preise oder Transportkosten, die ein sofortiges Anpassen an eine ver?nderte Marktsituation verhindern (vgl. Campbell & Shiller (1988)). Ist ein System im Ungleichgewicht, kann das System Gewinnm?glichkeiten bieten. Das Gewinnstreben der Marktteilnehmer bewegt sie dazu, die Gewinn作者: HALO 時間: 2025-3-24 15:28
https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8kelihoodverh?ltnistests von Johansen vorgestellt, die den Maximum—Likelihood—(ML—)Ansatz benutzen. In Verbindung mit dem ML—Ansatz werden Testprozeduren vorgeschlagen, die den Kointegrationsrang so ausw?hlen, da? ein Ordnungskriterium für diesen Kointegrationsrang minimal wird. Weiterhin wird der Te作者: 盟軍 時間: 2025-3-24 21:17 作者: 結(jié)果 時間: 2025-3-25 02:08
https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1eine permanente Wirkung in den Variablen besitzen. Diese Zusammenh?nge werden in der realen Konjunkturzyklustheorie mit nichtstation?ren Variablen aufgegriffen (vgl. King et al. (1987)). In dieser Theorie k?nnen Modelle abgeleitet werden, in denen technologische Schocks permanente Wirkungen haben. D作者: Cytology 時間: 2025-3-25 03:53
Kointegrierte Modelle,esultierende rigide Preise oder Transportkosten, die ein sofortiges Anpassen an eine ver?nderte Marktsituation verhindern (vgl. Campbell & Shiller (1988)). Ist ein System im Ungleichgewicht, kann das System Gewinnm?glichkeiten bieten. Das Gewinnstreben der Marktteilnehmer bewegt sie dazu, die Gewinn作者: 典型 時間: 2025-3-25 10:10 作者: SMART 時間: 2025-3-25 15:16
,Strukturelle Analyse in einem kointegrierten System — lineare Restriktionen, Impulsantwortfolge, Sct 5.1). Diese Identifikation der Kointegrationsmatrix ist selten gegeben, so da? verschiedene Testverfahren auf die Kointegrationsund die Ladungsmatrix vorgeschlagen worden sind, mit deren Hilfe eine Interpretation der Kointegrationsvektoren versucht wird (vgl. Abschnitt 5.2). Diese Ausführungen bez作者: Pander 時間: 2025-3-25 19:12 作者: 單純 時間: 2025-3-25 20:55 作者: conference 時間: 2025-3-26 01:32
https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8n. Viele Zeitreihen besitzen eine Tendenz zum Anstieg, zum Teil auch zum Abstieg, die sich mit gro?er Beharrlichkeit über viele Jahre erstreckt. In diesen F?llen wird h?ufig von einem wachsenden bzw. fallenden Trend gesprochen. Davis (1963) spricht beim Trend einer Zeitreihe von einer Eigenschaft de作者: Atheroma 時間: 2025-3-26 07:47
Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Modernermittelt uns den Eindruck, da? diese Zeitreihen zum Teil trendhaft gestiegen sind. Da die Definition eines Trends. vielf?ltig ist, wird in der Literatur zur univariaten Zeitreihenanalyse nicht der Trend am Anfang definiert, sondern es wird eine Klasse von stochastischen Prozessen ausgew?hlt, die zei作者: 華而不實 時間: 2025-3-26 08:41
Fremde unter sich. Zur Urbanit?t der Modernebt sich in der Regel aus Gleichgewichtsaussagen der ?konomischen Theorie für ein System. Ein System, das sich im Gleichgewicht befindet, kann durch au?enwirtschaftliche Schocks, Bev?lkerungswachstum oder Ver?nderungen der Wertvorstellungen (z.B. Umweltbewu?tsein) aus dem Gleichgewichtszustand gebrac作者: LEER 時間: 2025-3-26 15:45
https://doi.org/10.1007/978-3-663-08013-8me oder Kointegrationsbeziehungen aufgeführt. Bei der Analyse wurde ein bekannter Kointegrationsrang . unterstellt. In empirischen Arbeiten ist der Kointegrationsrang nicht bekannt und mu? ermittelt werden. Zum Teil wird der Kointegrationsrang aus der Wirtschaftstheorie abgeleitet. Auch in diesem Fa作者: JIBE 時間: 2025-3-26 17:29
https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1e Sch?tzverfahren, die verschiedene Identifikationsannahmen voraussetzen. In diesem Kapitel werden für Parameter der Systeme lineare Hypothesen überprüft, die eine strukturelle Analyse von Systemen erm?glichen sollen. In der Literatur sind verschiedene Verfahren zum Testen von linearen Restriktionen作者: 公豬 時間: 2025-3-26 23:36
https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1haft der Kointegration von Zeitreihen hat eine gro?e Bedeutung für die Prognose dieser Zeitreihen. Die Prognosen von gesch?tzten Modellen, die die Kointegrationsrestriktionen berücksichtigen, sollten kleinere Prognosefehlervarianzen aufweisen, als die Prognosen von Modellen, die in den ersten Differ作者: deceive 時間: 2025-3-27 01:39 作者: ZEST 時間: 2025-3-27 07:19
https://doi.org/10.1007/978-3-322-99021-1ung von Zeitreihen, da es enge Beziehungen zwischen der univariaten und multivariaten Analyse von Zeitreihen gibt (vgl. Kapitel 2). Das wichtigste Ergebnis der Analyse univariater Zeitreihen mit einer Einheitswurzel ist, da? sich die statistischen Eigenschaften der Sch?tzer bestimmter Parameter ?nde作者: labyrinth 時間: 2025-3-27 13:29
https://doi.org/10.1007/978-3-662-11137-6Integration; Zeitreihe; Zeitreihenanalyse; empirische Untersuchung; simulations作者: Arable 時間: 2025-3-27 15:23 作者: cancer 時間: 2025-3-27 21:25 作者: Induction 時間: 2025-3-27 22:32 作者: 率直 時間: 2025-3-28 05:55
0066-5673 Overview: 978-3-7908-0573-4978-3-662-11137-6Series ISSN 0066-5673 作者: reception 時間: 2025-3-28 09:20
10樓作者: 努力趕上 時間: 2025-3-28 14:19
10樓作者: 我沒有命令 時間: 2025-3-28 16:22
10樓作者: 完成才能戰(zhàn)勝 時間: 2025-3-28 20:04
10樓
