作者: 改正 時(shí)間: 2025-3-22 00:17 作者: emulsify 時(shí)間: 2025-3-22 03:32
,Unabh?ngigkeit,ariablen kennt. Wir betreten das Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie genau an dieser Stelle mit der Definition der Unabh?ngigkeit von Ereignissen. Wir leiten hieraus den Begriff der Unabh?ngigkeit von.-Algebren ab und schlie?lich den der Unabh?ngigkeit von Zufallsvariablen. Die Unabh?ngigkeit ist 作者: Engaged 時(shí)間: 2025-3-22 06:32
,Unabh?ngigkeit,ariablen kennt. Wir betreten das Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie genau an dieser Stelle mit der Definition der Unabh?ngigkeit von Ereignissen. Wir leiten hieraus den Begriff der Unabh?ngigkeit von.-Algebren ab und schlie?lich den der Unabh?ngigkeit von Zufallsvariablen. Die Unabh?ngigkeit ist 作者: 冒煙 時(shí)間: 2025-3-22 12:43
Erzeugendenfunktion, besser rechnen kann, hinein abzubilden. Diese Abbildung kann eineindeutig sein, etwa bei der Zuordnung von Matrizen zu linearen Abbildungen, oder auch nur manche Eigenschaften eindeutig abbilden, etwa bei Determinanten. Zu der zweiten Kategorie geh?ren in der Wahrscheinlichkeitstheorie die Kenngr??作者: URN 時(shí)間: 2025-3-22 16:47 作者: 無能的人 時(shí)間: 2025-3-22 17:22
Das Integral,esgue-Ma?es, wie es in den meisten Lehrbüchern zur Analysis behandelt wird, ein Eckstein der systematischen Wahrscheinlichkeitstheorie, der es uns beispielsweise erlaubt, Erwartungswerte und h?here Momente zu definieren. In diesem Kapitel definieren wir das Integral durch Approximation mit Elementar作者: archaeology 時(shí)間: 2025-3-22 23:23
Das Integral,esgue-Ma?es, wie es in den meisten Lehrbüchern zur Analysis behandelt wird, ein Eckstein der systematischen Wahrscheinlichkeitstheorie, der es uns beispielsweise erlaubt, Erwartungswerte und h?here Momente zu definieren. In diesem Kapitel definieren wir das Integral durch Approximation mit Elementar作者: 打谷工具 時(shí)間: 2025-3-23 03:59
,Momente und Gesetze der Gro?en Zahl,f?hren Wert des arithmetischen Mittels . von unabh?ngig und identisch verteilten Zufallsvariablen (Gesetz der Gro?en Zahl). In diesem Kapitel wird zun?chst das schwache Gesetz der gro?en Zahl betrachtet und danach das starke Gesetz der gro?en Zahl in der Form von Etemadi vorgestellt. Als Beispiel wi作者: cocoon 時(shí)間: 2025-3-23 07:20 作者: Digitalis 時(shí)間: 2025-3-23 12:31 作者: 業(yè)余愛好者 時(shí)間: 2025-3-23 14:18 作者: prolate 時(shí)間: 2025-3-23 20:10
,Lp-R?ume und Satz von Radon-Nikodym,ngen her (H?lder, Minkowski, Jensen) und untersuchen dann in Abschnitt 7.3 den Fall .=2, wo wir Hilbertr?ume vorliegen haben, im Detail. Neben den genannten Ungleichungen sind die wichtigsten Ergebnisse für die Stochastik der Zerlegungssatz von Lebesgue sowie der Satz von Radon-Nikodym in Abschnitt 作者: 沒有準(zhǔn)備 時(shí)間: 2025-3-24 00:20 作者: nitroglycerin 時(shí)間: 2025-3-24 03:13
Bedingte Erwartungen, Das Konzept der bedingten Wahrscheinlichkeiten und bedingten Erwartungen formalisiert den zugeh?rigen Kalkül. Wir beginnen, indem wir die bedingten Wahrscheinlichkeiten gegeben, dass ein Ereignis eintritt, definieren und verallgemeinern das Konzept dann auf bedingte Wahrscheinlichkeiten und bedingt作者: COW 時(shí)間: 2025-3-24 10:09 作者: Tempor 時(shí)間: 2025-3-24 12:12
Martingale,itel wird der Begriffsapparat für die Beschreibung allgemeiner stochastischer Prozesse aufgebaut (Filtration, Adaptiertheit, Stoppzeit). Danach werden Martingale, Sub- und Supermartingale eingeführt und einfache Eigenschaften untersucht. Wir führen das diskrete stochastische Integral ein und bringen作者: Cardioversion 時(shí)間: 2025-3-24 14:56 作者: Isometric 時(shí)間: 2025-3-24 23:02 作者: 令人發(fā)膩 時(shí)間: 2025-3-25 00:09
,Optional Sampling S?tze,er in Martingale überführt werden. Wir untersuchen in diesem Kapitel ?hnliche Stabilit?tseigenschaften für zuf?llig gestoppte Martingale zeigen. Um die Aussagen auch für Submartingale und Supermartingale zu bekommen, geben wir im ersten Abschnitt einen Zerlegungssatz für adaptierte Prozesse an. Im z作者: 闡釋 時(shí)間: 2025-3-25 06:05
,Martingalkonvergenzs?tze und Anwendungen,astisches Integral) wieder zu Martingalen werden. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass unter schwachen Bedingungen (Nichtnegativit?t oder gleichgradige Integrierbarkeit) Martingale fast sicher konvergieren. Zudem impliziert die Martingalstruktur die ..-Konvergenz schon unter formal schw?cheren A作者: Perennial長期的 時(shí)間: 2025-3-25 08:50
,Martingalkonvergenzs?tze und Anwendungen,astisches Integral) wieder zu Martingalen werden. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass unter schwachen Bedingungen (Nichtnegativit?t oder gleichgradige Integrierbarkeit) Martingale fast sicher konvergieren. Zudem impliziert die Martingalstruktur die ..-Konvergenz schon unter formal schw?cheren A作者: 安撫 時(shí)間: 2025-3-25 13:57
,Rückw?rtsmartingale und Austauschbarkeit,ren Zufallsvariablen, wenn sich die gemeinsame Verteilung unter endlichen Vertauschungen nicht ?ndert. Der Struktursatz für austauschbare Zufallsvariablen von de Finetti besagt, dass sich eine unendlich gro?e austauschbare Familie von Zufallsvariablen mit Werten im Raum . als Zweistufenexperiment be作者: Heart-Rate 時(shí)間: 2025-3-25 17:08
,Rückw?rtsmartingale und Austauschbarkeit,ren Zufallsvariablen, wenn sich die gemeinsame Verteilung unter endlichen Vertauschungen nicht ?ndert. Der Struktursatz für austauschbare Zufallsvariablen von de Finetti besagt, dass sich eine unendlich gro?e austauschbare Familie von Zufallsvariablen mit Werten im Raum . als Zweistufenexperiment be作者: accessory 時(shí)間: 2025-3-25 22:42 作者: 完整 時(shí)間: 2025-3-26 00:35 作者: 猛然一拉 時(shí)間: 2025-3-26 05:05 作者: Adherent 時(shí)間: 2025-3-26 10:00
,W-Ma?e auf Produktr?umen,en. Grob gesprochen, wird zun?chst auf einem W-Raum die Startverteilung modelliert. Dann wir auf einem weiteren W-Raum die Verteilung nach einem Zeitschritt, gegeben den Startwert modelliert. Schlie?lich wird bei Kenntnis endlich vieler Zust?nde der n?chste Zustand zuf?llig gegeben die Historie mode作者: 拖債 時(shí)間: 2025-3-26 14:07 作者: 不來 時(shí)間: 2025-3-26 20:04 作者: GLOOM 時(shí)間: 2025-3-26 21:21
Unbegrenzt teilbare Verteilungen,reiben (n?mlich der Normalverteilung mit Erwartungswert . und Varianz .. Die selbe Eigenschaft, die wir unbegrenzte Teilbarkeit nennen, hat die Poisson-Verteilung. Im ersten Abschnitt untersuchen wir, welche Wahrscheinlichkeitsma?e auf den reellen Zahlen unbegrenzt teilbar sind und geben eine ersch?作者: 靦腆 時(shí)間: 2025-3-27 04:35
Unbegrenzt teilbare Verteilungen,reiben (n?mlich der Normalverteilung mit Erwartungswert . und Varianz .. Die selbe Eigenschaft, die wir unbegrenzte Teilbarkeit nennen, hat die Poisson-Verteilung. Im ersten Abschnitt untersuchen wir, welche Wahrscheinlichkeitsma?e auf den reellen Zahlen unbegrenzt teilbar sind und geben eine ersch?作者: 具體 時(shí)間: 2025-3-27 06:49
Markovketten,Vielzahl von Ph?nomenen modellieren l?sst. Wir bringen hier einen Einblick in die grundlegenden Begriffe (Markoveigenschaft, übergangsmatrix, Rekurrenz, Transienz, Invariante Verteilung) und schauen ausgew?hlte Beispiele etwas detaillierter an. So bestimmen wir numerisch sehr genau die erwartete Anz作者: Confidential 時(shí)間: 2025-3-27 11:16 作者: notification 時(shí)間: 2025-3-27 14:42
Konvergenz von Markovketten,ergiert. Im Wesentlichen ist dafür notwendig und hinreichend, dass der Zustandsraum der Kette nicht in Unterr?ume zerf?llt, die.? von der Kette nicht verlasen werden,.? oder von der Kette beispielsweise nur für ungerade . beziehungsweise nur für gerade . besucht werden. Im ersten Fall w?re die Kette作者: 宇宙你 時(shí)間: 2025-3-27 20:12
Konvergenz von Markovketten,ergiert. Im Wesentlichen ist dafür notwendig und hinreichend, dass der Zustandsraum der Kette nicht in Unterr?ume zerf?llt, die.? von der Kette nicht verlasen werden,.? oder von der Kette beispielsweise nur für ungerade . beziehungsweise nur für gerade . besucht werden. Im ersten Fall w?re die Kette作者: 偽造 時(shí)間: 2025-3-27 22:44
Markovketten und elektrische Netzwerke, einem Graphen, die in jedem Schritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu einem der Graphennachbarn springt. Dieser Zusammenhang wird hier genauer untersucht. Als Anwendung wird der plausible, aber mit anderen Mitteln nur schwer zu zeigende Satz bewiesen, dass eine solche Graphenirrfahrt auf einem Tei作者: 難取悅 時(shí)間: 2025-3-28 02:51
Markovketten und elektrische Netzwerke, einem Graphen, die in jedem Schritt mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu einem der Graphennachbarn springt. Dieser Zusammenhang wird hier genauer untersucht. Als Anwendung wird der plausible, aber mit anderen Mitteln nur schwer zu zeigende Satz bewiesen, dass eine solche Graphenirrfahrt auf einem Tei作者: Vertebra 時(shí)間: 2025-3-28 09:54
Textbook 20133rd editionre ma?theoretischen Grundlagen etabliert. Themenschwerpunkte sind: Ma?- und Integrationstheorie, Grenzwerts?tze für Summen von Zufallsvariablen (Gesetze der Gro?en Zahl, Zentraler Grenzwertsatz, Ergodens?tze, Gesetz vom iterierten Logarithmus, Invarianzprinzipien, unbegrenzt teilbare Verteilungen), 作者: 抱負(fù) 時(shí)間: 2025-3-28 11:15
Das Integral,spielsweise erlaubt, Erwartungswerte und h?here Momente zu definieren. In diesem Kapitel definieren wir das Integral durch Approximation mit Elementarfunktionen und leiten einfache Eigenschaften her wie das Fatou’sche Lemma. Weitere Konvergenzs?tze für Integrale folgen in den Kapiteln 6 und 7.作者: 消極詞匯 時(shí)間: 2025-3-28 17:46
Das Integral,spielsweise erlaubt, Erwartungswerte und h?here Momente zu definieren. In diesem Kapitel definieren wir das Integral durch Approximation mit Elementarfunktionen und leiten einfache Eigenschaften her wie das Fatou’sche Lemma. Weitere Konvergenzs?tze für Integrale folgen in den Kapiteln 6 und 7.作者: 貝雷帽 時(shí)間: 2025-3-28 21:52
,Lp-R?ume und Satz von Radon-Nikodym,annten Ungleichungen sind die wichtigsten Ergebnisse für die Stochastik der Zerlegungssatz von Lebesgue sowie der Satz von Radon-Nikodym in Abschnitt 7.4. Der Leser mag beim ersten Lesen die anderen, eher analytisch als stochastisch ausgerichteten, Teile dieses Kapitels überschlagen.作者: Conflagration 時(shí)間: 2025-3-29 01:01 作者: ESPY 時(shí)間: 2025-3-29 03:22 作者: entrance 時(shí)間: 2025-3-29 09:56
Martingale, Martingale, Sub- und Supermartingale eingeführt und einfache Eigenschaften untersucht. Wir führen das diskrete stochastische Integral ein und bringen den Stabilit?tssatz und den Martingaldarstellungssatz für dieses.Schlie?lich studieren wir als Anwendung ein Modell der Finanzmathematik.作者: Detain 時(shí)間: 2025-3-29 14:34
,Optional Sampling S?tze,e Aussagen auch für Submartingale und Supermartingale zu bekommen, geben wir im ersten Abschnitt einen Zerlegungssatz für adaptierte Prozesse an. Im zweiten Abschnitt kommen dann die Optional Sampling und Optional Stopping S?tze.作者: 無法解釋 時(shí)間: 2025-3-29 18:54 作者: HEAVY 時(shí)間: 2025-3-29 20:42 作者: 移植 時(shí)間: 2025-3-30 02:05
Markovketten und elektrische Netzwerke,sucht. Als Anwendung wird der plausible, aber mit anderen Mitteln nur schwer zu zeigende Satz bewiesen, dass eine solche Graphenirrfahrt auf einem Teilgraphen rekurrent ist, wenn sie bereits auf dem gr??eren Graphen rekurrent war. Insbesondere ist beispielsweise die Graphenirrfahrt auf dem Perkolationscluster des ebenen Zahlengitters rekurrent.作者: 上漲 時(shí)間: 2025-3-30 04:07
,Grundlagen der Ma?theorie,e, auf .-Algebren. Schlie?lich betrachten wir Abbildungen zwischen Messr?umen und lernen Zufallsvariablen als Spezialfall kennen. Das Kapitel schlie?t mit einer exemplarischen Behandlung einiger zentraler Wahrscheinlichkeitsverteilungen.作者: 大洪水 時(shí)間: 2025-3-30 08:17 作者: dry-eye 時(shí)間: 2025-3-30 16:21 作者: verdict 時(shí)間: 2025-3-30 18:02 作者: Perigee 時(shí)間: 2025-3-30 22:23 作者: nominal 時(shí)間: 2025-3-31 04:08 作者: SHRIK 時(shí)間: 2025-3-31 07:40 作者: ablate 時(shí)間: 2025-3-31 12:36
Bedingte Erwartungen,e Erwartungswerte gegeben (die Information von) .-Algebren. Schlie?lich betrachten die gesamte Verteilung einer Zufallsvariablen gegeben eine .-Algebra und führen das Konzept der regul?ren Version dieser Verteilung ein.作者: COMMA 時(shí)間: 2025-3-31 14:28
,Martingalkonvergenzs?tze und Anwendungen,nnahmen als unter denen, die wir in Kapitel 7 betrachtet haben. Die grundlegenden Ideen dieses Kapitels liegen in der Doob’schen Ungleichung (Satz 11.2) und in der Aufkreuzungsungleichung (Lemma 11.3).作者: 他日關(guān)稅重重 時(shí)間: 2025-3-31 18:07 作者: Dungeon 時(shí)間: 2025-4-1 00:43
,Rückw?rtsmartingale und Austauschbarkeit,schreiben l?sst: In der ersten Stufe wird eine zuf?llige Wahrscheinlichkeitsverteilung . auf . ausgewürfelt. In der zweiten Stufe werden die Zufallsvariablen unabh?ngig und identisch nach . verteilt realisiert.作者: GLOOM 時(shí)間: 2025-4-1 03:49
,Rückw?rtsmartingale und Austauschbarkeit,schreiben l?sst: In der ersten Stufe wird eine zuf?llige Wahrscheinlichkeitsverteilung . auf . ausgewürfelt. In der zweiten Stufe werden die Zufallsvariablen unabh?ngig und identisch nach . verteilt realisiert.作者: metropolitan 時(shí)間: 2025-4-1 09:35 作者: 要控制 時(shí)間: 2025-4-1 11:44
,Unabh?ngigkeit,einer eingehenden Betrachtung der Kantenperkolation: Einem Graphen wie dem ebenen ganzzahligen Gitter werden per Entscheid durch unabh?ngige Münzwürfe einzelne Kanten genommen. Von Interesse sind die Zusammenhangskomponenten des verbleibenden Graphen.作者: 作繭自縛 時(shí)間: 2025-4-1 16:42
,W-Ma?e auf Produktr?umen,r Satz von Ionescu-Tulcea liefert die Existenz eines unendlichen Produktraumes, auf dem der gesamte Prozess definiert werden kann. Schlie?lich liefert der Erweiterungssatz von Kolmogorov eine ?hnliche Aussage auch für Prozesse, die nicht notwendigerweise eine diskrete Zeitmenge haben.作者: goodwill 時(shí)間: 2025-4-1 20:58
,W-Ma?e auf Produktr?umen,r Satz von Ionescu-Tulcea liefert die Existenz eines unendlichen Produktraumes, auf dem der gesamte Prozess definiert werden kann. Schlie?lich liefert der Erweiterungssatz von Kolmogorov eine ?hnliche Aussage auch für Prozesse, die nicht notwendigerweise eine diskrete Zeitmenge haben.作者: Lobotomy 時(shí)間: 2025-4-1 23:03 作者: mortgage 時(shí)間: 2025-4-2 04:10 作者: Ergots 時(shí)間: 2025-4-2 09:23 作者: conformity 時(shí)間: 2025-4-2 13:45
Unbegrenzt teilbare Verteilungen,aft, dass sie als Grenzwert reskalierter Summen von unabh?ngiger und identisch verteilter Zufallsvariablen auftritt (Zentraler Grenzwertsatz). Im zweiten Abschnitt untersuchen wir knapp die Teilklasse unbegrenzt teilbarer Ma?e auf den reellen Zahlen, die diese Eigenschaft haben.作者: 中和 時(shí)間: 2025-4-2 15:42
Markovketten,chen..Der Zusammenhang mit der (diskreten) Potentialtheorie wird erst in Kapitel 19 untersucht. Beim ersten Lesen kann in Abschnitt 17.1 die (etwas abstrakte) Konstruktion von allgemeinen Markovprozessen übersprungen werden.作者: 懶鬼才會(huì)衰弱 時(shí)間: 2025-4-2 23:03 作者: cardiac-arrest 時(shí)間: 2025-4-3 02:57 作者: Hyaluronic-Acid 時(shí)間: 2025-4-3 04:51 作者: 不可思議 時(shí)間: 2025-4-3 10:25 作者: BIBLE 時(shí)間: 2025-4-3 12:15
Erzeugendenfunktion, übergeht. Bevor wir in sp?teren Kapiteln insbesondere die charakteristischen Funktionen ausgiebig behandeln, pr?sentieren wir hier wichtige Grundideen in der einfacheren Situation der Erzeugendenfunktionen, deren Anwendung aber auf ..-wertige Zufallsvariablen beschr?nkt ist.
